ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Техническая поддержка»
Форум для разработчиков и пользователей программного обеспечения, использующегося на бирже.

Раздел тех.поддержки | Форма обратной связи Тех.поддержка ОАО Московская Биржа: +7 (495) 733-9507, 287-7691
Вопросы по историческим данным (order log)
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
mikemvpi
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщений: 13
Чт Апр 12, 2012 00:21 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Добрый день.

Я пытаюсь разобраться в работе с терминалом. Для начала я пытаюсь интерпретировать исторические данные, выложенные на http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/
В процессе разбора я встретился с ситуацией, которую не знаю как интерпретировать:

Цитата из 20110601_20110630_ordlog_FUTURES.txt
Цитата:

#SYMBOL,SYSTEM,TYPE,MOMENT,ID,ACTION,PRICE,VOLUME,ID_DEAL,PRICE_DEAL
...
RIM1,F,S,20110601103159033,4002175729,1,188660.00000,3,, #1
...
RIM1,F,S,20110601103159110,4002175771,1,188660.00000,2,, #2
...
RIM1,F,S,20110601103159200,4002175729,2,188660.00000,1,327752213,188660.00000 #3
...
RIM1,F,S,20110601103159200,4002175729,2,188660.00000,2,327752214,188660.00000 #4
RIM1,F,B,20110601103159200,4002175814,1,188660.00000,9,, #5
RIM1,F,B,20110601103159200,4002175814,2,188660.00000,2,327752214,188660.00000 #6
RIM1,F,B,20110601103159200,4002175814,0,188660.00000,7,, #7
...
RIM1,F,S,20110601103159260,4002175771,0,188660.00000,2,, #8
 


Я интерпретирую это следующим образом.
#1 - добавлена sell-заявка №...5729 объемом 3 контракта;
#2 - добавлена sell-заявка №...5771 объемом 2 контракта;
#3 - по заявке №...5729 произошла сделка объемом 1 контракт, в заявке осталось 2 контракта;
#5 - добавлена buy-заявка №...5814 объемом 9 контрактов;
#4,6 - по заявкам №...5814 и №...5729 произошла сделка объемом 2 контракта, заявка №...5729 исполнена полностью, в заявке №...5814 осталось 7 контрактов;
#7 - заявка №...5814 объемом 7 контрактов снята;
#8 - заявка №...5771 объемом 2 контракта снята.

Глубокое недоумение у меня вызывают следующие два момента:

1. Сообщения о появлении заявки №...5814 в системе и ее снятии (#5 и #7) имеют одинаковую отметку времени. Как это может быть? При этом в промежутке (#6) по этой заявке совершается сделка.

2. Хотя между заявками №...5814 и №...5729 совершается сделка (#6), не происходит сделки между заявками №...5814 и №...5771, при этом условия по цене одинаковы. В чем причина такой ситуации, и как это учитывать при построении стакана?

С уважением,
Михаил 
 
Последний раз редактировалось автором 12.04.2012 00:22, всего редактировалось 1 раз
stitrace
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Сообщений: 492
Чт Апр 12, 2012 09:43 (спустя 9 часов 22 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
mikemvpi писал(а):

Глубокое недоумение у меня вызывают следующие два момента:

1. Сообщения о появлении заявки №...5814 в системе и ее снятии (#5 и #7) имеют одинаковую отметку времени. Как это может быть? При этом в промежутке (#6) по этой заявке совершается сделка.
 


Это Fill-or-Kill заявка.
 
 
mikemvpi
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщений: 13
Чт Апр 12, 2012 10:21 (спустя 10 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Цитата:
Это Fill-or-Kill заявка. 


Спасибо за идею! Я мало знаком с Fill-or-Kill-заявками, но как я понимаю, заявка такого типа либо исполняется полностью, либо снимается. А в приведенном мной примере по заявке №...5814 происходит сделка на 2 контракта из 9и. Это приемлемо?

Раз уж зашел разговор о заявках Fill-or-Kill. Я правильно понимаю, что по данным, доступным на ftp, я не смогу отличить такие заявки от обычных? Или как-то это возможно? 
 
stitrace
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Сообщений: 492
Чт Апр 12, 2012 10:36 (спустя 10 часов 14 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
mikemvpi писал(а):
Цитата:
Это Fill-or-Kill заявка. 


Спасибо за идею! Я мало знаком с Fill-or-Kill-заявками, но как я понимаю, заявка такого типа либо исполняется полностью, либо снимается. А в приведенном мной примере по заявке №...5814 происходит сделка на 2 контракта из 9и. Это приемлемо?

Раз уж зашел разговор о заявках Fill-or-Kill. Я правильно понимаю, что по данным, доступным на ftp, я не смогу отличить такие заявки от обычных? Или как-то это возможно? 


Immediate or cancel, точнее это скорее всего (незнаю, реализованы ли они на фортсе, но если есть такое в логе, то это именно она), я ошибся.

С данными с фтп не знаком, но в реальных котировках есть поле status в котором содержится информация о типе заявки. 
 
mikemvpi
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщений: 13
Чт Апр 12, 2012 10:54 (спустя 10 часов 32 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Цитата:
Immediate or cancel, точнее это скорее всего (незнаю, реализованы ли они на фортсе, но если есть такое в логе, то это именно она) 


Еще раз спасибо! По Вашей наводке перечитал документацию еще раз. Вышел на "встречные" заявки - в терминологии фортса, это похоже и есть "immediate or cancel".

Я правильно понимаю, что по таким заявкам исполняется только одна сделка вне зависимости от количества подходящих заявок? Я хочу понять, чем объясняется вот это:

Цитата:
2. Хотя между заявками №...5814 и №...5729 совершается сделка (#6), не происходит сделки между заявками №...5814 и №...5771, при этом условия по цене одинаковы. 
 
 
Последний раз редактировалось автором 12.04.2012 11:02, всего редактировалось 1 раз
stitrace
Стаж: 7 лет 8 месяцев
Сообщений: 492
Чт Апр 12, 2012 11:05 (спустя 10 часов 43 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
mikemvpi писал(а):

Я правильно понимаю, что по таким заявкам исполняется только одна сделка вне зависимости от количества подходящих заявок? 


По идее, да. Т.к. встречная заявка удовлетворяет только ту заявку на которую она направлена (по терминологии) и остаток снимается. 
 
Дмитрий Глотиков
Стаж: 12 лет 8 месяцев
Откуда: Московская биржа
Сообщений: 590
Чт Апр 12, 2012 13:21 (спустя 12 часов 59 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Добрый день.
Встречные или Inmmediate-or-cancel заявки на FORTS (как и вообще, везде, где они есть, насколько мне известно),

"съедают" столько контрактов, сколько возможно.

На FORTS - за исключением одного варианта. Когда "съедаемая" заявка выставлена от имени того же лица, который ставит IOC-заявку.

Т.е. в нашем примере ситуация однозначно намекает на то, что заявки
...5771
и
...5814

имеют одного хозяина.

Как быть - верить логам. Запись об удалении "хвоста" заявки ...5814 (#6) - выправляет стакан.

 
 
mikemvpi
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщений: 13
Сб Апр 14, 2012 12:27 (спустя 2 дня 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Дмитрий, спасибо за ответ! Это многое проясняет!

Цитата:
На FORTS - за исключением одного варианта. Когда "съедаемая" заявка выставлена от имени того же лица, который ставит IOC-заявку. 


Т.е. если бы это был не FORTS, или заявка ...5814 была бы не Immediate-or-cancel, то заявки ...5771 и ...5814 свелись бы в сделку, вне зависимости от того, что у них один хозяин? Я правильно понял? 
 
Последний раз редактировалось автором 14.04.2012 12:47, всего редактировалось 1 раз
rst9
Стаж: 11 лет 8 месяцев
Сообщений: 1428
Сб Апр 14, 2012 16:17 (спустя 2 дня 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
неправильно. самому с собой нельзя делать сделки, ни лимитные, ни fok, никакие. 
 
Bell
Стаж: 11 лет 3 месяца
Сообщений: 2217
Сб Апр 14, 2012 20:50 (спустя 2 дня 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Значит, кто-то выставил и через 150 мс удалил заявку на продажу, а в промежутке между этим кинул встречную по той же цене? 
 
Дмитрий Глотиков
Стаж: 12 лет 8 месяцев
Откуда: Московская биржа
Сообщений: 590
Вт Апр 17, 2012 18:54 (спустя 5 дней 18 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Bell писал(а):
Значит, кто-то выставил и через 150 мс удалил заявку на продажу, а в промежутке между этим кинул встречную по той же цене? 


Именно. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Техническая поддержка

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2019.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: