ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Расчет вариационной маржи для фьючерса на индекс РТС RI
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
LexRiver
Стаж: 3 месяца 5 дней
Сообщений: 1
Пт Мар 22, 2019 12:11 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Поясните пожалуйста как рассчитывается вариационная маржа для фьючерса на индекс РТС.
Какой курс доллара нужно брать и в какой момент?
Возьмем пример, купим 4 фьючерса и продадим их в разное время и посчитаем прибыль.


2019-03-15 18-30, RI=118630, $=65.12
(далее выходные)
2019-03-18 10-00, RI=120330, $=64.67, BUY 4 RI
2019-03-18 13-00, RI=120890, $=64.57, SELL 1 RI
2019-03-18 13-45, RI=121290, $=64.53
2019-03-18 15-00, RI=121670, $=64.13, SELL 1 RI
2019-03-18 18-30, RI=121540, $=64.47
2019-03-18 23-45, RI=122170, $=64.36, SELL 1 RI
2019-03-19 10-00, RI=121720, $=64.38
2019-03-19 11-00, RI=122070, $=64.24, SELL 1 RI
2019-03-19 13-45, RI=122110, $=64.31
2019-03-19 18-30, RI=121830, $=64.41
2019-03-19 23-45, RI=122050, $=64.39

Далее считаем прибыль по каждому контракту

Profit1 = (120890-120330)*0.02*64.47
Profit2 = (121670-120330)*0.02*64.47
Profit3 = (121540-120330)*0.02*64.47 + (122170-121540)*0.02*64.41
Profit4 = (121540-120330)*0.02*64.47 + (122070-121540)*0.02*64.41

Расчеты верны???

 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынок

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2019.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: