ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Недельные опционы при поставке меняют профиль риска портфеля.
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
riskmonitor
Стаж: 11 лет
Сообщений: 604
Пт Ноя 13, 2020 12:07 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
То есть биржа мотивирует самого ММ искать наибольшие объемы, потому что это выгодно всем. Но вот где максимальные эти объемы, это как раз и показывают СПАН калькуляторы. Если спекулянтам давать заработать, то они включают алгоритм "дать прибыли течь"... а вот если их гонять по стопам, то объемы будут высокие.

Даже если на бирже в этот момент нет маржинкольных рисков, все равно калькулятор показывает зоны убытков по каждому клиенту. ММ моделирует движение БА и волатильности и определяет ТМВ в динамике. Мне недавно прислали файл расчетов ТМВ на экспирацию... там реализация сырая, но идея верная.

СПАН - это как компас... или интернет или спутниковый навигатор... Вы ходите по лесу и собираете грибы, то есть совершаете случайные блуждания (на что и клюют все математики), но к ближайшему клирингу (или к обеду или ужину) всегда возвращаетесь домой, то есть в точку ТМВ.

https://youtu.be/XVQY_CE3qRM 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынок

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2021.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: