ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
История улыбки опционов
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
MKS
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Сообщений: 12
Вс Мар 11, 2018 13:33 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Прошу подсказать по следующему вопросу.
Есть данные истории параметров улыбки волатильности:
ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/volat_coeff
Есть описание методики расчетов параметров этой кривой:
http://fs.moex.com/files/4721/

1. Файлов за 2018 год нет. Биржа прекратила публикацию этих данных? Или они появятся позже?
2. В этих данных я не нашел, параметра, определяющего, для какой конкретно даты истечения опционов приводятся параметры кривой волатильности.
Например, для фьючерса SiM8 есть несколько дат истечения опционов. Для каждой даты будет своя улыбка. Как понять из данных, для какой конкретно даты истечения опционов приведены параметры?  
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынок

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: