ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
вопрос по опционам
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2, 3  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Пт Янв 19, 2018 09:54 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Здравствуйте! Я правильно понимаю, что если я купил пут опционы и они попали глубоко в деньги, то в день экспирации обязательно найдется покупатель на них, который возможно и продал их мне? Или может оказаться так, что никто не пожелает их купить? Тогда мне надо купить фьючерс с той же экспирацией и в том же объеме, что и имеющиеся путы и продать коллы того же страйка и в таком же объеме? Брокер может помешать бесплатно закрыть все это в ноль?
Второй вопрос- ! Я правильно понимаю, что если я купил пут опционы и они оказались глубоко вне денег, то в день экспирации обязательно найдется покупатель на них, который возможно и продал их мне? Или может оказаться так, что никто не пожелает их купить? Тогда мне можно просто оставить их и они на экспирации обнулятся? Брокер может помешать бесплатно закрыть эту позицию в ноль?
 
 
Последний раз редактировалось автором 19.01.2018 09:55, всего редактировалось 1 раз
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Пт Янв 19, 2018 11:39 (спустя 1 час 45 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
а если у меня есть пут опцион глубоко в деньгах и я не сумев продать никому в день экспирации колл со страйком моего пута- просто куплю фьючерс, то тоже будет нулевая позиция на экспирации без дополнительных комиссий? 
 
riskmonitor
Стаж: 8 лет 9 месяцев
Сообщений: 523
Пт Янв 19, 2018 17:20 (спустя 7 часов 25 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
https://www.youtube.com/watch?v=JEn-bxDeK1I&t=73s

https://www.youtube.com/watch?v=4bz7zG2dhX8&t=130s "Опционы без математики. Опционы - это просто!!!" 
 
Mikhailov
Стаж: 10 месяцев 7 дней
Сообщений: 3
Вс Янв 21, 2018 18:32 (спустя 2 дня 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Всегда есть другая сторона сделки, вам не придется никого искать, нужно только позаботиться, чтобы ко дню экспирации на счете было ГО, достаточное для заключения сделки с фьючерсом.

Если вас навел на такие мысли мой вопрос в соседней ветке, то он заключается в том, как зафиксировать прибыль досрочно, не направляя заявку о досрочном исполнении. 
 
Mikhailov
Стаж: 10 месяцев 7 дней
Сообщений: 3
Вс Янв 21, 2018 18:36 (спустя 2 дня 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
По опционам вне денег по умолчанию на экспирации ничего не происходит, путы в деньгах на экспирации по умолчанию превращаются в проданный фьючерс. Премия по ним к тому времени уже перетечет к вам на счет в виде вариационной маржи. 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Пн Фев 05, 2018 09:19 (спустя 16 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Mikhailov писал(а):
По опционам вне денег по умолчанию на экспирации ничего не происходит, путы в деньгах на экспирации по умолчанию превращаются в проданный фьючерс. Премия по ним к тому времени уже перетечет к вам на счет в виде вариационной маржи. 
Теоретически это да, но говорят, что некоторые брокера, чтобы не иметь проблем с поставкой БА могут требовать, чтобы в день экспира даже опцы глубоко вне денег закрывали и было по позиции – ноль… Правда это или нет?
2. А если произошло так, что мне кто-то продал 100 путов по неликвидному евробаксу июньскому и потом из-за разбухшей айви продавец закрылся по маржинколлу, то кто мне закроет мои путы, которые попали глубоко в деньги? Если никто не закрывает, то придется покупать столько же фьючей той же экспиры, чтобы на экспире все схлопнулось… Мне за путы поставят фьючи или не будет поставки, ведь я имею акупленные фьючи? Сколько в среднем стоит поставка базового актива в среднем по брокерам и в частности в церихе и открытии? Сами брокера не хотят отвечать мелким клиентам
 
 
Последний раз редактировалось автором 05.02.2018 09:20, всего редактировалось 2 раза
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Пн Фев 05, 2018 17:58 (спустя 17 дней 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
эксперировать опцион вне денег это только у цериха или у остальных брокеров тоже?  
 
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Сб Фев 24, 2018 15:58 (спустя 1 месяц 6 дней 6 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
всегда ли центральный опцион имеет дельту 0.5 или есть исключения?  
 
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Сб Фев 24, 2018 15:59 (спустя 1 месяц 6 дней 6 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
на сишке лучше покупать коллы или путы для стреддла? 
 
Fortus
Стаж: 8 лет 5 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Вс Фев 25, 2018 11:13 (спустя 1 месяц 7 дней 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Любой кондор лучше любого стрэддла. Некоторые спрэды лучше любого кондора. Все зависит от текущей волы и выбираемого тайм-фрейма. Практикуйтесь хоть на одиночных контрактах, это нагляднее любых теоретических рассуждений. 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Пн Фев 26, 2018 09:29 (спустя 1 месяц 7 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
Любой кондор лучше любого стрэддла. Некоторые спрэды лучше любого кондора. Все зависит от текущей волы и выбираемого тайм-фрейма. Практикуйтесь хоть на одиночных контрактах, это нагляднее любых теоретических рассуждений. 

при прочих равных- лучше коллы или путы в дельтахедже? 
 
Fortus
Стаж: 8 лет 5 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Пн Фев 26, 2018 20:50 (спустя 1 месяц 8 дней 10 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Для динамического хеджа лучше коллы ( для продажи). Путы обычно дороже ( для покупки).Но все это индивидуально. Кому-то для хеджа психологически легче открываться только от покупки, а кому-то от продажи. Абсолютной аксиомы нет. 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Ср Фев 28, 2018 08:13 (спустя 1 месяц 9 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
Для динамического хеджа лучше коллы ( для продажи). Путы обычно дороже ( для покупки).Но все это индивидуально. Кому-то для хеджа психологически легче открываться только от покупки, а кому-то от продажи. Абсолютной аксиомы нет. 


а чем коллы лучше для покупки, если там эффект контанго есть, вроде... Коллы то должны распадаться на процентную ставку? 
 
Fortus
Стаж: 8 лет 5 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Чт Мар 01, 2018 08:16 (спустя 1 месяц 10 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Купил спот/фьюч, продал колл с контанго. На экспирацию контанго станет нулевым, то есть получится дополнительный доход именно на процентную ставку.
Купил спот/фьюч, купил пут. Заплатил за хедж премию пута. В случае роста актива существенно выше процентной ставки это будет самый лучший хедж, так как в итоге доход не будет ограничен как в первом случае страйком колла.
ПОКУПКА голого колла, как вы пишете, это ставка только на рост.

 
 
Barrella
Стаж: 8 месяцев 12 дней
Сообщений: 6
Пт Мар 02, 2018 02:37 (спустя 1 месяц 11 дней 16 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
Для динамического хеджа лучше коллы ( для продажи). Путы обычно дороже ( для покупки).Но все это индивидуально. Кому-то для хеджа психологически легче открываться только от покупки, а кому-то от продажи. Абсолютной аксиомы нет. 

Как бы вот только разобраться.. пока вообще как подступиться не знаю  
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: