ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Где взять цену последней сделки
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
stone
Стаж: 2 месяца 6 дней
Сообщений: 1
Ср Сен 13, 2017 09:44 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Мне нужна цена последней сделки для расчета текущей стоимости активов. Под ценой последней сделки я имею ввиду цену последней сделки. Так, как это на акциях на ММВБ.

Столбец "цена послед." из квика ценой последней сделки не является. Он показывает ноль если не было сделок после последнего клиринга. Потому его ценность тоже нулевая.
Брать цену из таблицы обезличенных сделок бессмысленно по той же причине - сделок в текущей сессии может не оказаться.

И еще пара вопросов, чтобы не создавать других тем.

1. Как расчитывается "котировка клиринга"? Иногда она совпадает с ценой последней сделки перед клирингом, но это не всегда.

2. Как узнать дату предыдущих торгов (подобно тому как сделано это на акциях ММВБ)?

3. Как узнать время начала и окончания промежуточного клиринга из таблиц квика? Подобно тому как это можно узнать для вечернего клиринга.

4. Есть вообще полная собранная в одном месте документация о том как работает ФОРТС, как считаются все параметры? 
 
trading.moex
Стаж: 1 год 3 месяца
Сообщений: 19
Ср Ноя 08, 2017 14:13 (спустя 1 месяц 26 дней 4 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Я профессиональный разработчик торговых стратегий для срочного и фондового рынков Московской Биржи (MOEX, подключаюсь напрямую к рынкам через FIX/FAST), NSDQ и NYSE (через брокера Lightspeed). Могу помочь.
Имеется сервер в дата центре Московской Биржи, есть разработанное программное обеспечение для подключения напрямую к Московской Бирже по FIX/FAST (без промежуточных серверов брокера), есть накопленные тиковые дампы Московской Биржи (все необходимые потоки: все заявки, все сделки, все изменения инструментов) для калибровки стратегий.

Трейдерам, которые хотели бы автоматизировать свою детельность на срочном и фондовом рынках и сделать шаг в сторону алгоритмической торговли, хотел бы предложить следующие услуги (все программы работают на сервере в дата центре Московской Биржи напрямую с серверами Московской Биржи с отсутствием сетевых задержек и реагирующих на каждое изменение на рынке):

1. Реализация и вычисление индикаторов заказчика в режиме реального времени и передача результатов на web сервисы, на email или в виде SMS сообщений на мобильный телефон заказчика.
2. Реализация сложных настраиваемых ордеров для входа в позиции и выхода из позиций по алгоритмам заказчика: например вход в позиции при росте цены и волатильности.
3. Реализация полноценных алгоритмических торговых стратегий для срочного и фондового рынков. Стратегии могу одновременно анализировать как цены на фьючерсы срочного рынка, так и на акции фондового рынка.
4. Калибровка созданных или имеющихся торговых стратегий: имеются тиковые дампы, FAST сервер для передачи данных, FIX сервер для обработки заявок во время калибрации. Есть положительный опыт калибровки стратегий в облаке Amazon (EC2 & S3).
5. Работа с оригинальными потоками данных Московской Биржи: передача серверам, конвертирование, анализ.

Разговорный английский. Готов рассмотреть любые варианты сотрудничества. Готов работать как субподрядчик. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
Контакт: trading.moex@mail.ru  
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынок

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2017.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: