ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Странность в теоретической цене сентябрьского call опциона на SGNR
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
maximusjunior
Стаж: 2 месяца 7 дней
Сообщений: 3
Ср Июл 19, 2017 01:07 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Коллеги, наблюдаю странное явление.

13 июля теоретическая цена опциона SNGR-9.17M200917CA32000 (SN32000BI7) на сайте moex.com резко скакнула с 8р. днём до 668 р. вечером (почти +1000%!), хотя базовый актив - как акция, так и фьючерс, больших движений не показывали (+1.1% и +0.9%), а сам опцион глубоко вне денег.

И сейчас цена сентябрьского опциона со страйком 32000 - 687р. , а декабрьского - только 189р. Как такое может быть??? Ещё с учетом того, что декабрьский фьючерс стоит дороже сентябрьского, и до декабрьского тупо больше дней?

По-моему должно быть наоборот, либо я неверно понимаю модель Блэка-Шоулза...

Буду благодарен любым пояснениям!
 
 
maximusjunior
Стаж: 2 месяца 7 дней
Сообщений: 3
Пт Июл 21, 2017 09:56 (спустя 2 дня 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вчера цена этого опциона упрыгнула обратно, с 800 р. до 39 р. Поправили баг видимо Smile 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынок

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2017.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: