ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Опционы: ГО, ПРЕМИЯ и прочее
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Serg76
Стаж: 1 год 9 месяцев
Сообщений: 34
Ср Фев 15, 2017 16:51 (спустя 5 дней 6 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
ВерИгорь писал(а):
А отчёты брокера с печатями и шнурочками ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это только на бумаге... Тогда с посылкой и на почту херцлихь вилькоммен 


Ну наверное с эцп можно и электронно...

Но, конечно, в любом случае это не отнимает прелести от очередной встречи с напоминанием, в какой стране живём 
 
Serg76
Стаж: 1 год 9 месяцев
Сообщений: 34
Пн Фев 20, 2017 00:17 (спустя 9 дней 13 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Цитата:
Цитата:
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРЖИРУЕМЫХ ОПЦИОНОВ на фьючерсные контракты на курс иностранной валюты к российскому рублю

2.1. Обязательство по уплате вариационной маржи.
1.1.1. Стороны Контракта обязаны уплачивать друг другу денежные средства (вариационную маржу) в сумме, размер которой зависит от изменения значений базового актива.
1.1.2. Вариационная маржа рассчитывается и уплачивается в период с первого дня заключения Контракта до последнего дня заключения Контракта включительно.
1.1.3. Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:
ВМо = (РЦт – Цо) * W / R,
ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R,
где:
ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;
ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦт – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦп – предыдущая Расчетная цена Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
1.1.4. Вариационная маржа по Контракту, рассчитанная по формулам, приведенным в пункте 2.1.3 Спецификации, округляется с точностью до копеек по правилам математического округления.
1.1.5. Расчетная цена Контракта определяется Биржей в порядке и сроки, установленные Правилами торговли и Спецификации.
1.1.6. Текущая (последняя) Расчетная цена Контракта (РЦт) в целях расчета вариационной маржи по Контракту принимается равной 0 (нулю) в следующих случаях:
• если в ходе текущей клиринговой сессии осуществлено исполнение Контракта;
• в ходе клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта, определенной в соответствии с пунктом 2.2.3. или пунктом 2.2.4. Спецификации
.
1.1.7. Исполнение обязательств по уплате вариационной маржи осуществляется в порядке и сроки, установленные Правилами клиринга. При этом:
• если вариационная маржа положительна, то обязательства по уплате вариационной маржи возникает у Подписчика;
если вариационная маржа отрицательна, то обязательства по уплате вариационной маржи в сумме, равной абсолютной величине рассчитанной вариационной маржи, возникает у Держателя.
……………..

2.2.3. Обязательство по заключению Фьючерсного контракта по Контракту, последний день заключения которого совпадает с последним днем заключения Фьючерсного контракта, являющегося базовым активом такого Контракта, исполняется в ходе дневной клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта.
2.2.4. Обязательство по заключению Фьючерсного контракта по Контракту, последний день заключения которого не совпадает с последним днем заключения Фьючерсного контракта, являющегося базовым активом такого Контракта, исполняется в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта.  


Получается, что при исполнении опциона (а исполняется он только в деньгах), вариационка будет по-любому отрицательной (поскольку от нуля что ни отними, всё равно будет отрицательное число), а в этом случае абсолютную её величину держатель должен уплатить подписчику (продавцу).
Это получается: опцион в деньгах, подписчик должен считать убытки, а по вышеприведённому ему держатель должен вариационку уплатить. Про заключение фьюча понятно: подписчик обязан продать (при колле) или купить (при путе) фьючи у держателя и тут он на деньги попал. А с вариационкой непонятно...

 
 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Пт Фев 24, 2017 12:31 (спустя 14 дней 2 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Подскажите, сколько денег блокируется при продаже 1 контракта на центральном страйке по сишке? имеет значение колл или пут? просто торговал на демо саксо и там блокировалось в 25 раз больше вырученной премии... хочу понять как на ртс 
 
karat
Стаж: 2 года 9 месяцев
Сообщений: 137
Пт Фев 24, 2017 13:38 (спустя 14 дней 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
в спецификации опциона есть графа ГО на продажу

upd. прошу прощение. В спецификации эти графы убрали. Их можно взять в квике, они транслируются биржей. 
 
Последний раз редактировалось автором 24.02.2017 13:42, всего редактировалось 1 раз
TIS
Стаж: 9 лет 1 месяц
Сообщений: 293
Пн Фев 27, 2017 10:32 (спустя 17 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
karat писал(а):
в спецификации опциона есть графа ГО на продажу

upd. прошу прощение. В спецификации эти графы убрали. Их можно взять в квике, они транслируются биржей. 


Ничего не убрали
moex.com/ru/contract.aspx?code=RI112500BC7A
ГО по непокрытой позиции это и есть ГО на продажу 
 
Последний раз редактировалось автором 27.02.2017 10:33, всего редактировалось 1 раз
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Пн Фев 27, 2017 15:05 (спустя 17 дней 4 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
а как на сайте ртс найти данные по ГО для продажи непокрытых опционов по недельным ришкам? на доске опционов сайта не нашел неделек 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет
Сообщений: 607
Пн Фев 27, 2017 15:13 (спустя 17 дней 4 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
нашел 
 
Serg76
Стаж: 1 год 9 месяцев
Сообщений: 34
Вт Фев 28, 2017 05:36 (спустя 17 дней 19 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Замечательно влезать в чужую ветку и немедленно получать ответы на свои вопросы.

ГОСПОДА. А на мой вопрос не хотите ответить? :
Serg76 писал(а):
Цитата:
Цитата:
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРЖИРУЕМЫХ ОПЦИОНОВ на фьючерсные контракты на курс иностранной валюты к российскому рублю

2.1. Обязательство по уплате вариационной маржи.
1.1.1. Стороны Контракта обязаны уплачивать друг другу денежные средства (вариационную маржу) в сумме, размер которой зависит от изменения значений базового актива.
1.1.2. Вариационная маржа рассчитывается и уплачивается в период с первого дня заключения Контракта до последнего дня заключения Контракта включительно.
1.1.3. Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:
ВМо = (РЦт – Цо) * W / R,
ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R,
где:
ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;
ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦт – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦп – предыдущая Расчетная цена Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
1.1.4. Вариационная маржа по Контракту, рассчитанная по формулам, приведенным в пункте 2.1.3 Спецификации, округляется с точностью до копеек по правилам математического округления.
1.1.5. Расчетная цена Контракта определяется Биржей в порядке и сроки, установленные Правилами торговли и Спецификации.
1.1.6. Текущая (последняя) Расчетная цена Контракта (РЦт) в целях расчета вариационной маржи по Контракту принимается равной 0 (нулю) в следующих случаях:
• если в ходе текущей клиринговой сессии осуществлено исполнение Контракта;
• в ходе клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта, определенной в соответствии с пунктом 2.2.3. или пунктом 2.2.4. Спецификации
.
1.1.7. Исполнение обязательств по уплате вариационной маржи осуществляется в порядке и сроки, установленные Правилами клиринга. При этом:
• если вариационная маржа положительна, то обязательства по уплате вариационной маржи возникает у Подписчика;
если вариационная маржа отрицательна, то обязательства по уплате вариационной маржи в сумме, равной абсолютной величине рассчитанной вариационной маржи, возникает у Держателя.
……………..

2.2.3. Обязательство по заключению Фьючерсного контракта по Контракту, последний день заключения которого совпадает с последним днем заключения Фьючерсного контракта, являющегося базовым активом такого Контракта, исполняется в ходе дневной клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта.
2.2.4. Обязательство по заключению Фьючерсного контракта по Контракту, последний день заключения которого не совпадает с последним днем заключения Фьючерсного контракта, являющегося базовым активом такого Контракта, исполняется в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта.  


Получается, что при исполнении опциона (а исполняется он только в деньгах), вариационка будет по-любому отрицательной (поскольку от нуля что ни отними, всё равно будет отрицательное число), а в этом случае абсолютную её величину держатель должен уплатить подписчику (продавцу).
Это получается: опцион в деньгах, подписчик должен считать убытки, а по вышеприведённому ему держатель должен вариационку уплатить. Про заключение фьюча понятно: подписчик обязан продать (при колле) или купить (при путе) фьючи у держателя и тут он на деньги попал. А с вариационкой непонятно...

 
 
 
 
gorelov
Стаж: 7 месяцев 10 дней
Сообщений: 34
Ср Ноя 07, 2018 02:36 (спустя 1 год 8 месяцев 25 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
ValeriyS писал(а):
На опцион каждый клиринг начисляется/списывается вариационная маржа. Если опцион истечет вне денег, то свои 839 руб продавец получит по сумме начислений вариационки. Т.е. с вашего счета будут постепенно списания на эту сумму. 

Как я понимаю, премия за опцион в нашем американском варианте не списывается единовременно. А если я продам опцион до экспирации, то будет ли списываться премия и после продажи?

Ну, например, купил я опцион на нефть ценой в 30 баксов (премия продавцу), экспирации через месяц, а я продал этот опцион через две недели за 3 доллара, допустим, упала нефть. Какую сумму премии я заплачу и что и от кого получит продавец опциона? 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3
Страница 3 из 3

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: