ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Техническая поддержка ПО ASTS»
Форум разработчиков и пользователей программного обеспечения, предназначенного для работы на рынках, обслуживаемых торгово-клиринговой системой ММВБ (ASTS).
Любые вопросы по FIX/FAST
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
westtrd
Стаж: 6 лет 4 месяца
Откуда: Belarus
Сообщений: 1034
Вт Янв 13, 2015 22:02 (спустя 2 месяца 7 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Предположу.

Если это не поздний старт и подключение прошло без сброса секвенси, есть вариант ResendRequest если глубина запроса ограничена.
 
 
Grigory Baytsur
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Откуда: Москва
Сообщений: 46
Ср Янв 14, 2015 10:04 (спустя 2 месяца 8 дней 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Пожалуйста, прочтите внимательно документацию к FAST udp multicast marketdata. Это обезличенная информация о рыночных данных. В ней не может быть никаких персональных позиций по определению.

Обсуждения торгового FIX в этой теме нет. Про торговый FIX я тоже рекомендую прочесть документацию. Ничего другого, кроме описанного в документации, этот сервис не предоставляет.
"Симметричным" решением по отношению к CGATE является шлюз ASTS Bridge.  
 
Последний раз редактировалось автором 14.01.2015 10:06, всего редактировалось 1 раз
markh
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Сообщений: 122
Ср Фев 11, 2015 13:28 (спустя 3 месяца 6 дней 11 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
На какую длину сообщения из сокета сейчас нужно ориентироваться для принятия решение, что оно полное(можно декодировать) и не надо читать дальше?

1100? 1500?

Спасибо.
 
 
Последний раз редактировалось автором 11.02.2015 13:28, всего редактировалось 1 раз
Grigory Baytsur
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Откуда: Москва
Сообщений: 46
Ср Фев 11, 2015 16:22 (спустя 3 месяца 6 дней 14 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Осваивать версию FAST 4.0:
- Изменен шаблон компрессии и конфигурация групп вещания.
- Публикация Security Status сообщений выведена в отдельный поток ISF и удалена из других потоков обновлений.
- Изменен алгоритм публикации обновлений для исключения кратковременных перекрещиваний цен покупки и продажи в потоке обезличенных заявок.
- Значительно ускорена публикация агрегированных котировок.
- В потоке агрегированных котировок (OBR) публикуются все уровни цены.
- В поток агрегированных котировок (OBR) добавлены поля MDEntryTime (273) и OrigTime (9412).
- В поток обезличенных заявок (OLR) добавлено поле DealNumber (9885) указывающее номер сделки, которая последней обновила заявку.

ftp://ftp.moex.com/pub/FAST/ASTS/ , далее readme.txt в каждой папке.

В текущей версии я бы начинал с размера данных в 1200 байт и более.

 
 
markh
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Сообщений: 122
Ср Фев 11, 2015 16:41 (спустя 3 месяца 6 дней 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
спасибо.

и еще: правильно ли я понимаю, что если встречается сообщение, которое достигает предельного значения, то следующее за ним сообщение все равно будет иметь свой сиквенс (+1 к предыдущему), но содержательно должно быть соотнесено к предыдущему (чтобы не было перекрестных котировк например)?

 
 
Grigory Baytsur
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Откуда: Москва
Сообщений: 46
Ср Фев 11, 2015 17:39 (спустя 3 месяца 6 дней 16 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Тут простая логика - предельный размер данных установлен в 1300 байт, но заранее неизвестно, сколько будет всего байт. Например, если поместившиеся во фрейм элементы займут 1250 байт, а следующий элемент уже не поместится в1300. Тут правильно получить еще сообщение, и если оно будет заведомо меньше 1200 байт, то можно строить стакан. В крайнем случае придется подождать прихода одного "лишнего" сообщения, но зато точно не будет перекрещивания.

На самом деле это философский вопрос, что лучше - увидеть раньше реальную ликвидность (остаток агрессивной заявки), а затем принять удаление уже фиктивной ликвидности, как это работает сейчас. Или сначала увидеть удаление выбитых заявок, а потом, с некоторой задержкой, увидеть заявку, которую можно торговать.
Что было раньше - курица или яйцо? Вот при потоковой публикации ограниченных по размеру сообщений мы имеем именно эту проблему. 
 
markh
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Сообщений: 122
Ср Фев 11, 2015 18:01 (спустя 3 месяца 6 дней 16 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
спасибо за подробности.
да, вопрос действительно философский.

и еще технический вопрос:
может ли статься так, что из сокета прилетит сообщение без сиквенса как продолжение предыдущего длинного сообщения не поместившегося во фрейм?


спасибо.

 
 
Последний раз редактировалось автором 11.02.2015 22:23, всего редактировалось 2 раза
Grigory Baytsur
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Откуда: Москва
Сообщений: 46
Чт Фев 12, 2015 10:47 (спустя 3 месяца 7 дней 9 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Нет. Все сообщения индивидуальны и не ссылаются на предыдущие. Это из-за UDP транспорта, не гарантирующего доставку.  
 
Oleg Vazhnev
Стаж: 7 лет 10 месяцев
Сообщений: 1376
Сб Апр 18, 2015 00:04 (спустя 5 месяцев 9 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Grigory Baytsur писал(а):
Осваивать версию FAST 4.0:
- Значительно ускорена публикация агрегированных котировок.
 


значительно это насколько? если сравнивать с orders incremental есть ли шанс поймать более свежые данные?
например большое движение на рынке, идёт крупный лот по рынку, стакан при этом забит мелочью, что инициирует скажем 1000 сделок одномоментно. orders incremental начинает ̶п̶о̶т̶и̶х̶о̶н̶ь̶к̶у̶ передавать обновления one by one. к тому времени как первые 300 заявок отосланы биржа уже всё давно аггрегировала и пуляет уже собранный стакан в сеть. В результате к тому времени как incremental ещё и "половину не закачал" на аггрегированных стаканах "всё давно готово"? Возможен ли такой сценарий? Т.е. идея в том что накладные расходы биржи на аггрегацию данных меньше накладных расходов сети на передачу большего объёма информации.

Ну и при обычной негорячей загрузке насколько быстры аггрегированные стаканы в сравнении с incremental?

Grigory Baytsur писал(а):
Осваивать версию FAST 4.0:
- В поток обезличенных заявок (OLR) добавлено поле DealNumber (9885) указывающее номер сделки, которая последней обновила заявку.  


а как это использовать?

И ещё отдельным вопросом. Я решил взглянуть на MDEntryTime / OrigTime. И вот дай думаю сравню время локальной машины со штампами от биржи. Более всего интересовало как эта разница будет ходить от пакета к пакету. И оказалось что она абсолютно спокойно гуляет по 100 мкс и даже куда больше. И я вот не пойму как так получается - насколько соответстует временная метка реальному времени вылета пакета в сеть? Или эта метка откуда то из дебр ядра и до сети пакет потом может долететь как за 1 мкс так и за 100? Просто хочу понять этот разброс фундаментально обусловлен биржей или он пришёл откуда то из нехорошего места. Я то надеюсь что у меня там всё переваривается за наносекунду, а тут сотни микросекунд лезут. 
 
Последний раз редактировалось автором 19.04.2015 20:03, всего редактировалось 10 раз
tde
Стаж: 2 года 4 месяца
Сообщений: 11
Пт Май 15, 2015 10:45 (спустя 6 месяцев 7 дней 9 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Подскажите пожалуйста, где можно почитать пошаговую инструкцию по подключению к промышленному FAST.
Возможно ли на первых порах использовать не колокацию в M1 а свой домашний ПК, как при тесте ?
 
 
westtrd
Стаж: 6 лет 4 месяца
Откуда: Belarus
Сообщений: 1034
Сб Май 16, 2015 15:50 (спустя 6 месяцев 8 дней 14 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
FAST не предоставляется вне колокации, а аренда канала выйдет дороже, и то не уверен, что это возможно. 
 
tde
Стаж: 2 года 4 месяца
Сообщений: 11
Сб Май 16, 2015 17:57 (спустя 6 месяцев 8 дней 16 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
westtrd писал(а):
FAST не предоставляется вне колокации 
Ясно, дорогое это удовольствие. После нескольких звонков, стало понятно, что на валютный рынок DMA для физиков в принципе возможно, для фондового - нет, только колокация. Вобщем по минимум на 50т.р. потянет 
 
tde
Стаж: 2 года 4 месяца
Сообщений: 11
Сб Май 16, 2015 18:01 (спустя 6 месяцев 8 дней 16 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Хотелось понять порог для самостоятельного вхождения минуя системы типа квиков  
 
westtrd
Стаж: 6 лет 4 месяца
Откуда: Belarus
Сообщений: 1034
Вс Май 17, 2015 01:04 (спустя 6 месяцев 8 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Минимальный порог - это PlazaII
Более дорогой - фаст в колокации

Проблема в том что в фасте фортса нет полного анонимного ордерслога 
 
westtrd
Стаж: 6 лет 4 месяца
Откуда: Belarus
Сообщений: 1034
Вс Май 17, 2015 01:05 (спустя 6 месяцев 8 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Минимум на 40к, но за эти 40к вы получите 10 гигабит
Конкретные вопросы в личку 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Техническая поддержка ПО ASTSНа страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 4 из 5

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2017.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: