ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Техническая поддержка ПО ASTS»
Форум разработчиков и пользователей программного обеспечения, предназначенного для работы на рынках, обслуживаемых торгово-клиринговой системой ММВБ (ASTS).
Вычет по сделкам РЕПО
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Vital716
Стаж: 3 года
Откуда: Россия
Сообщений: 2
Пн Сен 08, 2014 01:16 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Добрый день.
Возник такой вопрос:
В систему бэк-офисного учета грузятся сделки при помощи шлюза. При этом если между первой и второй частью есть погашение купона, то в в момент загрузки не понятно какой вычет будет по сделке.
Приходит ли в момент погашения купона какая-нибудь информация о том, что по сделке прошел вычет. Есть ли в таблицах информация о сумме вычета?

Спасибо.

 
 
Александр Агибалов
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Откуда: Московская Биржа
Сообщений: 56
Пн Сен 08, 2014 14:03 (спустя 12 часов 46 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Добрый день! Если сделка была в "старых" режимах РЕПО без ЦК, то данные можно увидеть в таблице USTRADES, в полях COUPONPAYMENT и COUPONPAYMENTDATE.
Если сделка была в режиме с ЦК, то там информация по купону придет в виде технической сделки на борде RFND. 
 
Vital716
Стаж: 3 года
Откуда: Россия
Сообщений: 2
Пн Сен 08, 2014 15:31 (спустя 14 часов 14 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
А в старых режимах в таблице USTRADES в какой момент появится информация о вычете.
Придет ли что-нибудь по такой сделке в дату погашения?

По режиму ЦК все понятно. Спасибо. 
 
Александр Агибалов
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Откуда: Московская Биржа
Сообщений: 56
Вт Сен 09, 2014 11:35 (спустя 1 день 10 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Информация будет доступна с самого начала торгового дня, то есть в течение дня эти поля уже не обновляются.
В шлюзе больше ничего не меняется (за исключением также сумм в сделке в ustrades), только в вечерних отчетах еще будет информация. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Техническая поддержка ПО ASTS

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2017.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: