ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Таблица всех сделок QUIK - новый взгляд на ленту
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
mvibo
Стаж: 2 года 6 месяцев
Сообщений: 3
Пн Мар 02, 2015 09:53 (спустя 8 месяцев 1 день 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
mnk писал(а):
mvibo писал(а):
Где можно взять данные таблицы всех сделок? Или есть у кого желание купить по месяцам а потом обменяться? 

Попытайтесь взять бесплатно вот здесь:
ftp.moex.com/pub/FORTS/pubstat
(преобразовав при необходимости к нужному формату скриптом) 

Это FORTS а нет по бумагам (Сбер, ФСК и т.д.)? 
 
mnk
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Откуда: СПб
Сообщений: 222
Пн Мар 02, 2015 10:35 (спустя 8 месяцев 1 день 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
mvibo писал(а):
mnk писал(а):
mvibo писал(а):
Где можно взять данные таблицы всех сделок? Или есть у кого желание купить по месяцам а потом обменяться? 

Попытайтесь взять бесплатно вот здесь:
ftp.moex.com/pub/FORTS/pubstat
(преобразовав при необходимости к нужному формату скриптом) 

Это FORTS а нет по бумагам (Сбер, ФСК и т.д.)? 

Со спотом облом, да. 
 
nikol.eff
Стаж: 3 года 2 месяца
Сообщений: 12
Пн Авг 15, 2016 15:21 (спустя 2 года 1 месяц 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
nikol.eff писал(а):
Если построить графики объемов отдельно по продажам и по покупкам, то это позволяет увидеть точки разворота с точностью до минуты.
Для наглядности представляю рисунки:





Графики строятся в MS Excel 2013 и выше по данным получаемым из "Таблицы всех сделок" Quik.
С программой можно ознакомиться скачав ее по ссылке
 
 
 
fedorfx
Стаж: 1 год
Сообщений: 2
Пт Сен 09, 2016 20:07 (спустя 2 года 2 месяца 12 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Добрый вечер, nikol.eff!
Решил на форум зайти и с удивлением обнаружил родную картинку!
Точно такая же идея пришла мне и одному товарищу, я же её реализовывал, т.е., так сказать, руководил проектом.
Примерно год назад написал программу для торговли в Терминале Квик на Люа.
Но, правда, ещё мною была написана программа тестер на MQL5 с нашей базой фьючерса Доллар/Рубль.

Всё прекрасно, но есть одно неприятное обстоятельство:
При закрытии сделки не получается закрыть по той цене какая получилась при генерации сигнала.
Приходилось, разное творить, но проблема остаётся.
-------------------------------
Вот Вам скриншот за сегодня:


Я не могу влезть по тем ценам по которым торгуют эти "ушлые люди".

П.С.: В таблице всех сделок номер записи на момент скриншота не совпадает, потомучто я задал условие выдавать записи по входу в терминал, т.е. не с самого начала торгового дня.
 
 
Последний раз редактировалось автором 09.09.2016 20:09, всего редактировалось 1 раз
trading.moex
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщений: 16
Сб Окт 15, 2016 15:03 (спустя 2 года 3 месяца 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Я профессиональный разработчик торговых стратегий для срочного и фондового рынков Московской Биржи (MOEX, подключаюсь напрямую к рынкам через FIX/FAST), NSDQ и NYSE (через брокера Lightspeed).
Имеется сервер в дата центре Московской Биржи, есть разработанное программное обеспечение для подключения напрямую к Московской Бирже по FIX/FAST (без промежуточных серверов брокера), есть накопленные тиковые дампы Московской Биржи (все необходимые потоки: все заявки, все сделки, все изменения инструментов) для калибровки стратегий.

Трейдерам, которые хотели бы автоматизировать свою детельность на срочном и фондовом рынках и сделать шаг в сторону алгоритмической торговли, хотел бы предложить следующие услуги (все программы работают на сервере в дата центре Московской Биржи напрямую с серверами Московской Биржи с отсутствием сетевых задержек и реагирующих на каждое изменение на рынке):

1. Реализация и вычисление индикаторов заказчика в режиме реального времени и передача результатов на web сервисы, на email или в виде SMS сообщений на мобильный телефон заказчика.
2. Реализация сложных настраиваемых ордеров для входа в позиции и выхода из позиций по алгоритмам заказчика: например вход в позиции при росте цены и волатильности.
3. Реализация полноценных алгоритмических торговых стратегий для срочного и фондового рынков. Стратегии могу одновременно анализировать как цены на фьючерсы срочного рынка, так и на акции фондового рынка.
4. Калибровка созданных или имеющихся торговых стратегий: имеются тиковые дампы, FAST сервер для передачи данных, FIX сервер для обработки заявок во время калибрации. Есть положительный опыт калибровки стратегий в облаке Amazon (EC2 & S3).
5. Работа с оригинальными потоками данных Московской Биржи: передача серверам, конвертирование, анализ.

Разговорный английский. Готов рассмотреть любые варианты сотрудничества. Готов работать как субподрядчик. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
Контакт: trading.moex@mail.ru 
 
nikol.eff
Стаж: 3 года 2 месяца
Сообщений: 12
Сб Июл 01, 2017 08:33 (спустя 3 года 2 дня) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
В настоящее время программа демонстрирует следующие возможности:
1) показывает объемы отдельно для покупок и отдельно для продаж;
2) выдает сигналы на ближайший разворот с мат ожиданием> 0.5;
3) ее можно использовать как привод – выставлять заявки при помощи клавиш клавиатуры «стрелка вверх» и «стрелка вниз»;
4) заполняет дневник трейдера, выполняя все рутинные операции;
5) функция «Dealings» обсчитывает сделки, показывая профит в пунктах;
6) создает таблицу симбиоз «стакана» и ТВС;
7) отслеживает «больших игроков»;
8) возможно создание архива всех используемых в программе таблиц из QUIK.
И еще кое чего по мелочи...


Новый интерфейс программы можно посмотреть тут
 
Последний раз редактировалось автором 01.07.2017 08:36, всего редактировалось 1 раз
nikol.eff
Стаж: 3 года 2 месяца
Сообщений: 12
Сб Июл 08, 2017 22:02 (спустя 3 года 10 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Для примера работы программы, приведу таблицу сигналов за 07.07 дляRIU7:

 
 
Последний раз редактировалось автором 08.07.2017 22:04, всего редактировалось 1 раз
nikol.eff
Стаж: 3 года 2 месяца
Сообщений: 12
Пн Июл 10, 2017 21:44 (спустя 3 года 12 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
10 07 программа спрогнозтровала слелующие сигналы:
" class='postimg'> 
 
nikol.eff
Стаж: 3 года 2 месяца
Сообщений: 12
Сб Сен 02, 2017 21:58 (спустя 3 года 2 месяца 5 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Пользователям программы "Таблица всех сделок QUIK_Excel_Signal.xls"

Время течет, все меняется
Накопилось много нового в программе. Начну с самых свежих.
Значение цены сигнала теперь находится в буфере обмена компьютера.
Удобно, например, при выставлении заявки или изменения положения горизонтальной линии в QUIK. Можно использовать при вставке Ctrl+V, Ctrl+Ins или «Вставить»
При выходе из режима «Старт автомат" программа сама заполняет дневник данными из "Таблицы сделок", а также запоминает в дневнике сигналы.
От М1 до D1 для каждого текущего периода выводятся объемы для покупок и продаж, их разницу, сумму, процентное соотношение. Причем, если процентное соотношение отрицательное, то значит больше продавцов, чем покупателей и наоборот.
Также, для каждого периода, кроме М1 и М5, выводится время начала периода. Кроме М1 и D1 выводится оставшееся врем до конца периода - таймер.
Выводится количество сделок, суммарный объем, плюс незаконченная сделка в пунктах. Лоты не учитываются. Но есть ограничения:
Если в "Таблице сделок" по рабочему инструменту, есть сделки с прошлых дней, то это надо отобразить в настройках в специальном окне.
Если при помощи QUIK были осуществлены перевороты, когда лоты удваиваются, то подсчет будет с ошибками, не достоверен.
Еще раз отмечу, что это функция подсчитывает суммарное количество пройденных пунктов. Лоты не учитываются.
Сигналы получаются теперь из анализа "Таблицы обезличенных сделок" и «Таблицы котировок» (“стакана”), поэтому рекомендую отмечать сигналы горизонтальными линиями и после тщательного анализа производить сделки.
Сделки с большими лотами, теперь озвучиваются. Для чего в вкладке "Параметры" имеются специальные настройки, при помощи которых можно включить данную функцию, задать пороговый объем.
В одном из окон, постоянно видны последние большие покупки и продажи, а также максимальные значения.
Последнюю версию Вы сможете найти по адресу с которого скачивали в прошлый раз.
 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2017.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: