ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Фьючерсы на ОФЗ
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Fortus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 770
Пт Май 16, 2014 08:47 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Недавно стал изучать новый для себя контракт. Оказалось,что это прекрасный инструмент для спекуляций - плечо до 40, малое ГО и есть ММы. Картинка по теханализу очень наглядная. Вроде все нормально. Но вот на споте что-то не увидел ликвидности - сделок почти нет, спрэды широкие. Кто ответит - ОФЗ разбирают институционалы на первичных аукционах и держат до погашения? А хотелось попробовать арбитражную тему. 
 
Aleksey ()
Стаж: 4 года 11 месяцев
Сообщений: 592
Пт Май 16, 2014 10:58 (спустя 2 часа 10 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus, спот торгуется банками и скорее через РПС, чем в стакане стоят. Спот не слишком ликвидный, но по сравнению со всем остальным облигационным рынком - вообще космическая ликвидность =)
А фьючерсы на ОФЗ действительно интересны для торговли, возможностей масса. 
 
Йонах
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Откуда: такой умный?
Сообщений: 988
Пт Май 16, 2014 11:43 (спустя 2 часа 55 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
да, торговать фьючерсами кривую доходности спота - это вообще находка я считаю Very Happy
при этом анализ цен фьючерсов в предлагаемый грааль не заложен, наверное потому что там же ММ стоят, там же все справедливо 
 
sds
Стаж: 8 лет 3 месяца
Откуда: Россия
Сообщений: 707
Пт Май 16, 2014 13:19 (спустя 4 часа 31 минуту) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
А не подскажете, где лучше смотреть кривую доходности спота? 
 
Йонах
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Откуда: такой умный?
Сообщений: 988
Пт Май 16, 2014 13:25 (спустя 4 часа 37 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
фьючерсы на ОФЗ уникальный проект: для них создан специальный сайт, на котором есть все!
помимо онлайн графика на сайте есть калькулятор в Экселе (с макросами) - можете кормить его онлайн котировками самостоятельно и рисовать свои кривые 
 
sds
Стаж: 8 лет 3 месяца
Откуда: Россия
Сообщений: 707
Пт Май 16, 2014 14:07 (спустя 5 часов 19 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Спасибо, отличный сайт! Еще такие вопросы. Чтобы не выходить на поставку, когда будет доступна следующая серия фьючерсов? И планируется ли введение контрактов на 3 и 6 месяцев?  
 
kaury
Стаж: 4 года 11 месяцев
Откуда: info@for-ib.com
Сообщений: 351
Пт Май 16, 2014 15:13 (спустя 6 часов 25 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Коллеги, если кто-либо использует эти стратегии (например те, которые описаны в инструкции к калькулятору) какая получается приблизительно фактическая годовая доходность? И нужно ли роллировать проданные фьючерсы, если допустим горизонт по позиции 1 год с момента входа?  
 
Йонах
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Откуда: такой умный?
Сообщений: 988
Пт Май 16, 2014 16:10 (спустя 7 часов 22 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
sds писал(а):
Спасибо, отличный сайт! Еще такие вопросы. Чтобы не выходить на поставку, когда будет доступна следующая серия фьючерсов? И планируется ли введение контрактов на 3 и 6 месяцев?  

там где-то за неделю следующую серию ММ обязан котировать
насколько я знаю не планируется 
 
Йонах
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Откуда: такой умный?
Сообщений: 988
Пт Май 16, 2014 16:17 (спустя 7 часов 29 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
kaury писал(а):
Коллеги, если кто-либо использует эти стратегии (например те, которые описаны в инструкции к калькулятору) какая получается приблизительно фактическая годовая доходность? И нужно ли роллировать проданные фьючерсы, если допустим горизонт по позиции 1 год с момента входа?  

учитывая что это рынок институционалов (включая ММ), деньги никто раздавать не планирует Smile
в остальном также как в любой околорыночной литературе: много занимательных моделей, которые сами авторы почему-то не торгуют

фьючерсы поставочные, продал, дошел до поставки - вынимай облигацию из корзины 
 
Bell
Стаж: 10 лет 2 месяца
Сообщений: 2217
Пт Май 16, 2014 17:21 (спустя 8 часов 33 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Посмотрел все 5 контрактов. Обороты ничтожные. 
 
Fortus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 770
Пт Май 16, 2014 18:42 (спустя 9 часов 55 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Смотреть нужно не на обороты, а на открытые позиции. На всех контрактах, кроме одного, они более 100 тыс. Уже что-то. Спрэды нормальные, в отдельные дни совсем узкие по 3-5 пунктов. Конечно,есть своя специфика, но движение есть. Было бы побольше частников, было бы веселее. Но и сейчас торговать можно. Пройдя через поставку,можно набрать и самих облигаций. Хотя можно обойтись без этого и просто торговать кривую доходности (это и есть грааль Йонаха Smile.Короче, выделяю лимит и начинаю маркетосить внутри спрэда. Присоединяйтесь! 
 
Igor10
Стаж: 7 лет 10 месяцев
Откуда: СПб
Сообщений: 580
Пт Май 16, 2014 19:02 (спустя 10 часов 14 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
Смотреть нужно не на обороты, а на открытые позиции. На всех контрактах, кроме одного, они более 100 тыс. Уже что-то. Спрэды нормальные, в отдельные дни совсем узкие по 3-5 пунктов. Конечно,есть своя специфика, но движение есть. Было бы побольше частников, было бы веселее. Но и сейчас торговать можно. Пройдя через поставку,можно набрать и самих облигаций. Хотя можно обойтись без этого и просто торговать кривую доходности (это и есть грааль Йонаха Smile.Короче, выделяю лимит и начинаю маркетосить внутри спрэда. Присоединяйтесь! 
А что вам с этих открытых позиций? Я как-то смотрел в сторону этих фьючей, но отказался от затеи по причине полной неликвидности и фьючерса, и спота.  
 
Fortus
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 770
Сб Май 17, 2014 10:00 (спустя 1 день 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Значит, нужно посмотреть еще раз. У меня было такое же мнение. Но графики с начала года впечатлили и мотивировали на пробные сделки. Осталось пройти поставку и до конца понять весь процесс. На последнем аукционе Минфина на 10-летние ОФЗ под доходность 8.89% спрос превысил предложение более чем вдвое.
За месяц удалось получить доход на фьючах ОФЗ-4 в 11.9%, что еще больше вдохновило на дальнейшее изучение их потенциала во фьючерсном варианте. Сейчас присматриваюсь к кросс-арбитражу - самую дорогую бумагу продаем/ самую дешевую покупаем. Эх, если бы еще и брокер брал ОФЗ в ГО, было бы совсем отлично.
Может, уже есть такие? 
 
Vencedor
Стаж: 11 лет 8 месяцев
Откуда: Россия
Сообщений: 1404
Сб Май 17, 2014 10:43 (спустя 1 день 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вопросы к бирже - а чем вызвана поставка 5 июня,например, а не 15-го? Будут ли запущены фьючерсы на более длительные сроки - 3,6,12 месяцев? Планируются ли опционы на ОФЗ? Ведь торгуются долголетние облигации до 10 лет. С учетом всех нынешних рисков и санкций интерес к госбумагам будет только расти. 
 
Igor10
Стаж: 7 лет 10 месяцев
Откуда: СПб
Сообщений: 580
Сб Май 17, 2014 11:56 (спустя 1 день 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
Значит, нужно посмотреть еще раз.  
Посмотрел ещё раз, а воз и ныне там...
Fortus писал(а):
На последнем аукционе Минфина на 10-летние ОФЗ под доходность 8.89% спрос превысил предложение более чем вдвое 
Это всё очень здорово, но вы же не продаете их на аукционе Минфина. А зачем вам их поставка? Вы планируете выходить на поставку из каких-то торговых соображений или в силу неизбежности?
Fortus писал(а):
За месяц удалось получить доход на фьючах ОФЗ-4 в 11.9%, что еще больше вдохновило на дальнейшее изучение их потенциала во фьючерсном варианте.  
Отлично, на каком объеме и какая была просадка на периоде? 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу 1, 2, 3, 4  След.
Страница 1 из 4

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: