ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Опционный барьер
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Vencedor
Стаж: 14 лет 4 месяца
Откуда: Россия
Сообщений: 1404
Сб Окт 17, 2009 18:09 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Что означает этот термин и можно ли дать более понятный пример применительно к нашему рынку? 
 
Последний раз редактировалось автором 17.10.2009 18:23, всего редактировалось 2 раза
Vencedor
Стаж: 14 лет 4 месяца
Откуда: Россия
Сообщений: 1404
Сб Окт 17, 2009 18:20 (спустя 11 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Нашел единственную ссылку на наш рынок:

Цитата:
Вот, наверное, один из примеров удержания опционных барьеров (ИМХО), только удерживаемого страйка в биржевых опционах не нашел: 11.06.2009 исполнение ряда фьючерсов и опционов на ФОРТС, в частности, нас интересует RTS-06.09 (цена исполнения которого составила 113038 б.п.). Какие-то дяди и решили закрыть его очень-очень рядом, 113050. Биг бид и биг оффер 

(на форуме - автор Serg) 
 
Последний раз редактировалось автором 17.10.2009 18:21, всего редактировалось 1 раз
Hedger
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Сообщений: 46
Вс Окт 18, 2009 00:12 (спустя 6 часов 3 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вы имеете ввиду barrier options? 
 
V_V_V
Стаж: 13 лет 1 месяц
Сообщений: 1645
Вс Окт 18, 2009 17:39 (спустя 23 часа 30 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
barrier options (the options can either come into existence or become worthless if the underlying asset
reaches some prescribed value before expiry).
(C) P. Wilmot at al. Mathematics of financial derivatives. 
 
Йонах
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Откуда: такой умный?
Сообщений: 976
Вс Окт 18, 2009 19:25 (спустя 1 день 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Здесь в каждом еженедельном обзоре рассматриваются профиль открытого интереса по ведущим сериям FORTS, опционные барьеры и еще кое-что:
www.itinvest.ru/analytics_new/reviews/smartforts/ 
 
Hedger
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Сообщений: 46
Вс Окт 18, 2009 19:48 (спустя 1 день 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
По этой ссылке какой-то поток сознания.
 
 
Vencedor
Стаж: 14 лет 4 месяца
Откуда: Россия
Сообщений: 1404
Пн Окт 19, 2009 09:52 (спустя 1 день 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Как термин опционный барьер периодически встречается в обзорах западных инвестдомов по FOREX. Например, по паре EURO/USD опционный барьер стоит на уровне 1.4890 и т.д. Возможно, это показатель максимального открытого интереса на наиболее значимых страйках (версия). 
 
Vencedor
Стаж: 14 лет 4 месяца
Откуда: Россия
Сообщений: 1404
Пн Окт 19, 2009 10:01 (спустя 1 день 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Не уверен, но барьерный опцион - это нечто другое, связанное с европейскими опционами по стилю.
 
 
Йонах
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Откуда: такой умный?
Сообщений: 976
Пн Окт 19, 2009 10:50 (спустя 1 день 16 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Vencedor писал(а):
Возможно, это показатель максимального открытого интереса на наиболее значимых страйках (версия). 

Обычно именно это и имеют в виду. По предложенной ссылке приведены опционные барьеры на ведущих сериях рынка FORTS, как вы и просили (внутри каждого отчета раздел "Опционы: профиль открытого интереса по страйкам"). Они вас не устроили? 
 
уДАВ
Стаж: 11 лет 7 месяцев
Откуда: y-dav.LJ.ru
Сообщений: 797
Пн Окт 19, 2009 11:10 (спустя 1 день 17 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Скорее, барьером является не сам показатель открытого интереса, а объем выплат на экспирацию. 
 
Vencedor
Стаж: 14 лет 4 месяца
Откуда: Россия
Сообщений: 1404
Пн Окт 19, 2009 13:02 (спустя 1 день 18 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
См. в соседней ветке - Работа и услуги на фондовом рынке

Цитата:
Формируем опционные барьеры под заказ. Любые инструменты, любые параметры барьера (реально за неделю создается барьер протяженностью 5-6 страйков или около 25 проц текущей цены, высотой несколько сот годовых). Оплата – половина дохода, получаемого при формировании барьера. Консультируем по рациональному формированию барьеров. Подробности по почте ...  

Есть ли у кого мысли по поводу ТАКОГО барьерного рифа Confused:  
 
Bell
Стаж: 12 лет 10 месяцев
Сообщений: 2217
Пн Окт 19, 2009 13:36 (спустя 1 день 19 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Это же тот парень, которого преследуют SPAN-ы, который предлагал "групповое хеджирование" (термин, который я искал и не нашел больше нигде). У него могут возникать любые идеи, как мне кажется. 
 
Последний раз редактировалось автором 19.10.2009 13:36, всего редактировалось 1 раз
V_V_V
Стаж: 13 лет 1 месяц
Сообщений: 1645
Пн Окт 19, 2009 14:54 (спустя 1 день 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
"Все мозги разбил на части, все извилины заплел..."
(С) Высоцкий 
 
Hedger
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Сообщений: 46
Пн Окт 19, 2009 21:33 (спустя 2 дня 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Так кто-нибудь даст определение "барьера" в понимании топик-стартера?

Я подумал про barrier options, но есть версия, что это суммарный notional по серии (или не суммарный, а только по "значимым" страйкам, например, atm).  
 
Последний раз редактировалось автором 19.10.2009 21:33, всего редактировалось 1 раз
Марибозу
Стаж: 11 лет 11 месяцев
Сообщений: 45
Вт Окт 20, 2009 09:38 (спустя 2 дня 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Если по-простому: опционный барьер - уровень цен, ниже/выше которых подписчики опционов получают убытки. Как это обычно бывает, они участвуют в организации этой заварушки сообща, одному это сделать трудно. Затем фьючом просто регулируешь позу. Так, по-моему, было с сентябрьскими опционами на РТС. Фьюч старались держать ровно посередине верхней и нижней границ.

Какого-либо точного определения опционного барьера вы не найдёте. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2021.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: