|
|
VencedorСтаж: 14 лет 4 месяцаОткуда: РоссияСообщений: 1404 | | | | Что означает этот термин и можно ли дать более понятный пример применительно к нашему рынку?
| | | | | | | Последний раз редактировалось автором 17.10.2009 18:23, всего редактировалось 2 раза |
|
VencedorСтаж: 14 лет 4 месяцаОткуда: РоссияСообщений: 1404 | | | | Нашел единственную ссылку на наш рынок:
| Цитата: | | Вот, наверное, один из примеров удержания опционных барьеров (ИМХО), только удерживаемого страйка в биржевых опционах не нашел: 11.06.2009 исполнение ряда фьючерсов и опционов на ФОРТС, в частности, нас интересует RTS-06.09 (цена исполнения которого составила 113038 б.п.). Какие-то дяди и решили закрыть его очень-очень рядом, 113050. Биг бид и биг оффер |
(на форуме - автор Serg)
| | | | | | | Последний раз редактировалось автором 17.10.2009 18:21, всего редактировалось 1 раз |
|
HedgerСтаж: 12 лет 11 месяцевСообщений: 46 | | | | Вы имеете ввиду barrier options?
| | |
|
V_V_VСтаж: 13 лет 1 месяцСообщений: 1645 | | | | barrier options (the options can either come into existence or become worthless if the underlying asset
reaches some prescribed value before expiry).
(C) P. Wilmot at al. Mathematics of financial derivatives.
| | |
|
ЙонахСтаж: 13 лет 5 месяцевОткуда: такой умный?Сообщений: 976 | |
HedgerСтаж: 12 лет 11 месяцевСообщений: 46 | | | | По этой ссылке какой-то поток сознания.
| | |
|
VencedorСтаж: 14 лет 4 месяцаОткуда: РоссияСообщений: 1404 | | | | Как термин опционный барьер периодически встречается в обзорах западных инвестдомов по FOREX. Например, по паре EURO/USD опционный барьер стоит на уровне 1.4890 и т.д. Возможно, это показатель максимального открытого интереса на наиболее значимых страйках (версия).
| | |
|
VencedorСтаж: 14 лет 4 месяцаОткуда: РоссияСообщений: 1404 | | | | Не уверен, но барьерный опцион - это нечто другое, связанное с европейскими опционами по стилю.
| | |
|
ЙонахСтаж: 13 лет 5 месяцевОткуда: такой умный?Сообщений: 976 | | | | | Vencedor писал(а): | | Возможно, это показатель максимального открытого интереса на наиболее значимых страйках (версия). |
Обычно именно это и имеют в виду. По предложенной ссылке приведены опционные барьеры на ведущих сериях рынка FORTS, как вы и просили (внутри каждого отчета раздел "Опционы: профиль открытого интереса по страйкам"). Они вас не устроили?
| | |
|
уДАВСтаж: 11 лет 7 месяцевОткуда: y-dav.LJ.ruСообщений: 797 | | | | Скорее, барьером является не сам показатель открытого интереса, а объем выплат на экспирацию.
| | |
|
VencedorСтаж: 14 лет 4 месяцаОткуда: РоссияСообщений: 1404 | | | | См. в соседней ветке - Работа и услуги на фондовом рынке
| Цитата: | | Формируем опционные барьеры под заказ. Любые инструменты, любые параметры барьера (реально за неделю создается барьер протяженностью 5-6 страйков или около 25 проц текущей цены, высотой несколько сот годовых). Оплата – половина дохода, получаемого при формировании барьера. Консультируем по рациональному формированию барьеров. Подробности по почте ... |
Есть ли у кого мысли по поводу ТАКОГО барьерного рифа  :
| | |
|
BellСтаж: 12 лет 10 месяцевСообщений: 2217 | | | | Это же тот парень, которого преследуют SPAN-ы, который предлагал "групповое хеджирование" (термин, который я искал и не нашел больше нигде). У него могут возникать любые идеи, как мне кажется.
| | | | | | | Последний раз редактировалось автором 19.10.2009 13:36, всего редактировалось 1 раз |
|
V_V_VСтаж: 13 лет 1 месяцСообщений: 1645 | | | | "Все мозги разбил на части, все извилины заплел..."
(С) Высоцкий
| | |
|
HedgerСтаж: 12 лет 11 месяцевСообщений: 46 | | | | Так кто-нибудь даст определение "барьера" в понимании топик-стартера?
Я подумал про barrier options, но есть версия, что это суммарный notional по серии (или не суммарный, а только по "значимым" страйкам, например, atm).
| | | | | | | Последний раз редактировалось автором 19.10.2009 21:33, всего редактировалось 1 раз |
|
МарибозуСтаж: 11 лет 11 месяцевСообщений: 45 | | | | Если по-простому: опционный барьер - уровень цен, ниже/выше которых подписчики опционов получают убытки. Как это обычно бывает, они участвуют в организации этой заварушки сообща, одному это сделать трудно. Затем фьючом просто регулируешь позу. Так, по-моему, было с сентябрьскими опционами на РТС. Фьюч старались держать ровно посередине верхней и нижней границ.
Какого-либо точного определения опционного барьера вы не найдёте.
| | |
|
|
Поиск
Правила
Пользователи
Профиль
Регистрация
Вход
