ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Фондовый рынок. Торговля акциями, облигациями, паями»
Форум служит местом общения начинающих инвесторов, профессиональных трейдеров, журналистов, аналитиков, студентов и всех тех, кому интересен российский фондовый рынок. Здесь каждый может задать интересующие его вопросы и получить на них квалифицированные ответы.
Для объявлений о покупке и продаже ценных бумаг существует доска объявлений "Покупка и продажа ценных бумаг".
Ваши предложения
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Юрий Маслов
Стаж: 8 лет 5 месяцев
Откуда: ОАО РТС
Сообщений: 38
Чт Авг 27, 2009 12:14 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Привет всем!

Ветка создана для того, чтобы у Вас была возможность высказать свои предложения и обсудить их с биржей и другими участниками. От лица биржи обещаю, что все предложения мы рассморим, а самые интересные реализуем Smile 
 
Оптимист
Стаж: 10 лет 8 месяцев
Сообщений: 562
Чт Авг 27, 2009 18:24 (спустя 6 часов 10 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
1) Сделать полноценный деск, где участники рынка смогли бы закрывать встречные позиции, роллировать их, искать контрагентов
2) Возможно стоит уменьшить ГО под купленую позицию T+3 и проданную T+4 до 5%
3) Предусмотреть возможность (в том числе и брокерам) если заране известно что на поставку человек идти не будет роллировать позиции не в день T+3 а в любое удобное время по заявлению клиента, таким образом освобождая ГО у участников. На сколько я знаю сейчас большинство брокеров переносят позы в день T+3
4) Разобраться с поставкой по РТС Standard бумаги Газпром, т.к. новые счета на РТС СГК не открываются, у брокеров возникают проблемы с отображением текущих позиций Газпрома в терминале.
5) Ускорить перекидывание акций по мосту НДЦ-ДКК.
6) Ускорить перекидывание денег с бирж. секции РТС на Standard. в течении дня (сейчас брокер ссылаясь на биржу делает это на следующий день) 
 
Оптимист
Стаж: 10 лет 8 месяцев
Сообщений: 562
Пт Авг 28, 2009 18:40 (спустя 1 день 6 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
7) Выпуск методички по налогообложению рынка Standard со ссылкой на нормативно правовые документы. У бухгалтеров много вопросов. 
 
Оптимист
Стаж: 10 лет 8 месяцев
Сообщений: 562
Сб Авг 29, 2009 21:36 (спустя 2 дня 9 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Cool Было замечено что технология на RTS Standard и Forts предоставляет данные в финансовых инсрументах Алор-Трейд и Квика с некоторой задержкой. Стаканы же обновляются быстрее. Из за этого кидаются пустые заявки, а как известно ртс начала бороться с неэффективными заявками. Брокер Алор, задержки происходят в их торговой системе Алор-Трейд, но так же существует ветка форума для квика
quik.ru/user/forum/iwr/36011/

Прошу подтвердить или опровергнуть существующую проблему, а так же дать примерные сроки решения данной проблемы.
 
 
Последний раз редактировалось автором 29.08.2009 21:36, всего редактировалось 1 раз
Оптимист
Стаж: 10 лет 8 месяцев
Сообщений: 562
Ср Сен 09, 2009 11:08 (спустя 12 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Cool Проводить одновременную поставку по времени по Standard и Forts для того, что бы была возможность схлопывать позиции по стандард и Forts в даты их одновременного исполнения.

9) Предложить разработчикам ПО (Альфа-Директ, Quik, Алор-Трейд, и т.д.) выводить итоговые суммы бумаг в случае их переноса.
Пример.
В текущий момент времени отображаются позиции

GAZR11 500
GAZR14 1000
GAZR15 -1000

Показывать Общее кол-во по всему газпрому с возможностью посмотреть уже разбивку по датам поставки (сделать фильтр)


GAZR +500 (т.к. сложно подсчитывать суммарные позиции в случае переноса их на следующий день)

10) Предложить разработчикам ПО выбирать через терминалы будут выходить данные бумаги на поставку или будет безпоставочный режим задействован.
Т.к. в текущий момент времени у некоторых брокеров приходится писать письменное заявление о выходе на поставку по каждой бумаге. В случае дальнейшего развития площадки и большого кол-ва участников торгов, брокер не будет справляться с ручным обрабатыванием данных заявлений.

В терминале же можно предусмотреть что то типо галочки, выйти по данной бумаге на поставку, а остальные по дефолту будут в безпоставочном режиме.
 
 
blacksmith
Стаж: 8 лет 7 месяцев
Сообщений: 25
Пн Окт 05, 2009 23:16 (спустя 1 месяц 9 дней 11 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
На мой взгляд совершенно очевидно, что в случае покупки акции сегодня а продажи например завтра,
обязательства по этим операциям покупки а затем продажи должны равняться нулю рублей. А длинная позиция в момент продажи обнулиться.
По-моему как либо по другому было бы не правильно.

Дело в том, что если инвестор продает купленные ранее акции, он собирается от них избавиться и получить в замен деньги.
Это справедливо в 100% случаях. Уж точно инвестор не хочет сначала выйти на поставку получив акции взамен денег, а потом выйти на поставку акций, выручив за них деньги.
т.е. инвестор на 100% продавая купленные ранее акции, желает чтобы позиция по акциям обнулилась, а за это получить деньги вырученные от продажи.

Осталось понять как безболезненно для себя это может организовать для инвестора биржа.
Честно говоря я не особо в курсе как разного рода ответственности распределяются между биржей и брокером, но если биржа будет замыкать на себя обязательства инвестора(длинная позиция) которые которые должны были исполниться на дату Т+4, но досрочно обнулились продажей,
то бирже это обойдется в возможные дополнительные затраты денег (я так думаю исходя из предварительных прикидок картины).

Но ведь если я купил сегодня а продал завтра и у меня нет средств чтобы выйти на поставку в заданный день, эти позиции ВСЕ РАВНО СХЛОПНУТСЯ в день поставки позиции на продажу акции,
а позиция на покупку после дня Т+4 будет переноситься на новый день с начислением штрафов.

Так зачем мудрить ? Мне кажется длинную позицию можно обнулять в момент продажи. А на самом деле они будут переноситься внутренне не заметно для инвестора, пока не наступит день поставки позиции на продажу. Эта функция будет на брокере. Только штрафы за эту процедуру брать не следует.
И таким образом проблема неоправданной блокировки ГО на несколько дней будет решена.

В момент продажи длинные позиции должны гаситься по методу FIFO. т.е. сначала позиции с самой ближней датой поставки. 
 
Оптимист
Стаж: 10 лет 8 месяцев
Сообщений: 562
Вт Ноя 03, 2009 14:50 (спустя 2 месяца 7 дней 2 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Предложение:
Пообщаться с различными рейтинговыми агенствами в части включения оборота по Стандарт в общий объём торгов по спот площадкам.
Ниже привожу переписку с Дмитрием Прытином (Главным редактором Агентства "РБК.Рейтинг")

Цитата:
Дмитрий добрый день. Не собираетесь ли Вы менять методику составления рейтинга с учётом рынка РТС Стандарт? Обороты там весьма значительные, которые в текущий момент не учитываются при составлени рейтингов.

rating.rbc.ru/article.shtml?2009/11/01/32605311  


Цитата:
Добрый вечер. Сложность в том, что по РТС Стандарт я не вижу оборотов участников, по классике они есть...

С уважением,
Дмитрий Прытин

Главный редактор
Агентство "РБК.Рейтинг" 


Цитата:
Что значит обороты участников. Если общие обороты то они доходят до 660 млн $
http://www.rts.ru/ru/archive/marketdatasum.html?n=6

Если имеется в виду общее кол-во участников торгов, то согласен, большинство участников составляют профы. К сожалению биржа РТС не раскрывает кол-во активных участников торгов на RTS Standard. Но физиков тоже много подтягивается. Об этом говорит кол-во заключённых сделок. (увеличивается быстрее чем суммарный оборот). 


Цитата:
Вот и ответ на ваш первый вопрос. Мы не можем учитывать в рейтинге брокеров данные участников, так как нам они не известны. РТС не раскрывает обороты брокеров, а значит мы их не видим и не можем рейтинговать.

С уважением,
Дмитрий Прытин

Главный редактор
Агентство "РБК.Рейтинг" 


Возможно стоит всё таки добавить больше информации о том, что же творится сейчас на Стандарте? 
 
Последний раз редактировалось автором 03.11.2009 14:51, всего редактировалось 2 раза
ubertrader
Стаж: 11 лет
Сообщений: 280
Ср Сен 08, 2010 12:57 (спустя 1 год 12 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Добрый день.

Предлагаю создать архив сделок, так же как это сделано для ФОРТС на ФТП в формате CSV: http://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/

Если такой архив уже существует подскажите где искать, подойдет любой формат.

Спасибо. 
 
Сенченко Павел
Стаж: 7 лет
Откуда: ОАО "РТС"
Сообщений: 28
Ср Сен 08, 2010 15:23 (спустя 1 год 12 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Подобная информация скоро будет предоставлена, но на платной основе. 
 
Igor10
Стаж: 7 лет 2 месяца
Откуда: СПб
Сообщений: 578
Вс Дек 12, 2010 18:15 (спустя 1 год 3 месяца 16 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Кардинальное предложение: Отказаться от расчёта индекса РТС (50 акций) в долларах. Либо публиковать индекс одновременно в рублях и долларах, но основной должна быть методика расчёта в рублях. Неужели объём торгов за рубли на РТС в разы меньше, чем в долларах США? В итоге получается кривовато даже по составляющим индекса - акциям. Пример: на странице http://www.rts.ru/s286 указана цена в долларах, в торговые платформы трейдеров идёт цена в рублях. Причём, цена в долларах каждой акции идёт по онлайн курсу на момент последней сделки. Либо, нужно везде давать цены в долларах и рублях параллельно (и в этой таблице в том числе), одновременно транслируя онлайн курс доллара, по которому идёт пересчёт, либо полностью переходить на какую-то одну валюту. И в этой валюте осуществлять и платежи за акции, и расчёт индекса. А так получается ни рыба ни мясо. 
 
Сенченко Павел
Стаж: 7 лет
Откуда: ОАО "РТС"
Сообщений: 28
Вт Дек 14, 2010 10:52 (спустя 1 год 3 месяца 17 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Igor10
В текущий момент времени биржа РТС транслирует несколько индексов, один из которых RTS Standard
www.rts.ru/ru/index/standard/
Это рублёвый индекс рассчитываемый из списка 15 наиболее ликвидных бумаг RTS Standard.
На этот индекс так же обращается фьючерс, и существует индексный фонд RTS Standard www.rts.ru/ru/standard/etf.aspx 
 
Igor10
Стаж: 7 лет 2 месяца
Откуда: СПб
Сообщений: 578
Вт Дек 14, 2010 13:19 (спустя 1 год 3 месяца 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Сенченко Павел писал(а):
Igor10
В текущий момент времени биржа РТС транслирует несколько индексов, один из которых RTS Standard
www.rts.ru/ru/index/standard/
Это рублёвый индекс рассчитываемый из списка 15 наиболее ликвидных бумаг RTS Standard.
На этот индекс так же обращается фьючерс, и существует индексный фонд RTS Standard www.rts.ru/ru/standard/etf.aspx 


Разумеется, я знаю про РТС стандарт, но я писал именно про индекс широкого рынка РТС, включающий 50 акций - RTSI. Многие привыкли к долларовому исчислению этого индекса, но то, на что ориентировалась биржа РТС в 90-х годах, на мой взгляд, утратило свою актуальность и плюсы, а неудобства, связанные с онлайн расчётом, использованием цен акций и в долларах, и в рублях остались. Пример я приводил в предыдущем посте. Хотя вам, конечно, виднее - у вас информации больше. Насколько я понимаю, РТС изначально ориентировалась на западных инвесторов, откуда и торги с расчётами в долларах. Неужели ситуация не поменялась? Я понимаю, что предложение перейти на рубли весьма смелое и затратное, но попробуйте провести опрос трейдеров и других участников рынка на предмет актуальности расчётов в долларах.  
 
Сенченко Павел
Стаж: 7 лет
Откуда: ОАО "РТС"
Сообщений: 28
Вт Дек 14, 2010 17:32 (спустя 1 год 3 месяца 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Цитата:
попробуйте провести опрос трейдеров и других участников рынка на предмет актуальности расчётов в долларах.  


Позвольте начать данный опрос с Вас. Зачем Вам рублёвый широкий индекс? И в чём будет его преимущество относительно индекса RTS Standard?
 
 
Igor10
Стаж: 7 лет 2 месяца
Откуда: СПб
Сообщений: 578
Вт Дек 14, 2010 19:00 (спустя 1 год 3 месяца 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Сенченко Павел писал(а):
Цитата:
попробуйте провести опрос трейдеров и других участников рынка на предмет актуальности расчётов в долларах.  


Позвольте начать данный опрос с Вас. Зачем Вам рублёвый широкий индекс? И в чём будет его преимущество относительно индекса RTS Standard?
 

Вы почему-то сводите разговор на индекс РТС стандарт, дело не только в индексе РТС, а в системе подсчёта. Здесь нет каких-то преимуществ/недостатков, это индексы разной "широты", но логично было бы, если бы они оба были рублёвые. Поясняю:
Во-первых, как я уже писал, большинство трейдеров покупает акции и деривативы за рубли, в том числе и фьючерс РТС, какой смысл переводить всё в доллары? Почему не перевести в корзину евро/доллар? Ведь всё должно делаться для кого-то, зачем мне цена в долларах, когда я плачу рубли? Получается история как 15 лет назад в магазинах - платишь рубли, а цены в у.е. Здесь важно понимание того, что необходимо выбрать какую-то конкретную и однозначную базу на которой строится всё остальное. Нужна унификация. Либо делать все расчёты в долларах (и котировки на терминалах трейдеров тоже), либо в рублях, что мне кажется весьма логичным, торгуя бумагами российских компаний на территории РФ. Здесь разговор не только об индексе РТС, но и о бумагах с расчётами в долларах. Любую бумагу или индекс можно элементарно перевести в любую валюту простым умножением на курс этой валюты, но рубль должен быть базовым.
Во-вторых, из-за того что идут подсчёты и в "метрах", и в "футах" возникают элементарные информационные трудности про которые я уже писал, пример http://www.rts.ru/s286. Здесь нет цены в рублях и нет курса пересчёта. Я понимаю, что могу посмотреть курс доллара на ftp, а затем пересчитать все цены, потратив всего какой-нибудь час, при этом я должен знать в какой момент времени была совершена сделка, которого там тоже нет. Этот пример весьма показателен, нажимаете AFLT - валюта USD, нажимаете CHMFS - валюта RUB, в одной таблице. Представьте счёт в ресторане, где итоговая сумма указана в долларах, а входящие в счёт блюда указаны и в долларах, и в рублях. Удобно... Жаль, что там нет ещё и евро. Это тоже причина по которой унификация необходима.
В-третьих, а есть ли перспектива расчётов бумаг и индексов РФ с привязкой на валюту, и как следствие, экономику какой-либо другой страны? Я говорю не про апокалиптические сценарии краха США, а про то, что если использовать данную систему привязки к чужой валюте, всегда остаётся вероятность вынужденной смены этой системы подсчёта в будущем. Например, на евро, франк,юань или корзину. Не проще ли сразу устранить вероятность такого сценария?
В-четвёртых, следствием расчёта в двух валютах одновременно, является усложнение алгоритма подсчёта вариационной маржи по фьючерсу на индекс РТС, добавление ненужного хеджа на курс доллара. Причем купить/продать можно фьючерс на курс доллара, а он колеблется относительно онлайн курса на 0,5% и более - что немало. Если я хочу купить/продать широкий рынок (50 акций), то вместо должной простоты получаю усложнение на пустом месте, не дающее никаких плюсов.
В-пятых, встречный вопрос: А какие очевидные преимущества, перевешивающие перечисленные мной неудобства, несёт система расчётов в долларах?
Спасибо, надеюсь, что пожелания найдут отклик.  
 
Последний раз редактировалось автором 15.12.2010 03:31, всего редактировалось 3 раза
Сенченко Павел
Стаж: 7 лет
Откуда: ОАО "РТС"
Сообщений: 28
Ср Дек 15, 2010 10:30 (спустя 1 год 3 месяца 18 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Igor10
Спасибо за информацию. Мы изучим Ваше предложение. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Фондовый рынок. Торговля акциями, облигациями, паямиНа страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2017.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: