ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Трансляция данных
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
IgorSU
Стаж: 9 лет
Сообщений: 18
Ср Авг 12, 2009 14:50 (спустя 1 месяц 10 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
что значит скользкий и неоднозначный? в конце концов, выставление лимитированной заявки на совести брокера, а вот исполнение на совести биржи. до сих пор всё было нормально, но, согласитесь, выставление лимитированной заявки больше чем через минуту после прохода стоп-цены - это же вопиющее (даже назвать сложно что). очень хочется понять, кто же в этом виноват. 
 
curious
Стаж: 11 лет 2 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Ср Авг 12, 2009 14:53 (спустя 1 месяц 10 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
rst9 писал(а):
фортс сейчас предоставляет лог всех анонимных заявок. так было всегда, то есть и год, и два, и пять лет назад. можете получить их через свой шлюз. вопрос исчерпан и закрыт. 

С указанием времени постановки/снятия заявок с точностью до мс, как это имеет место быть в реестре сделок? 
 
rst9
Стаж: 10 лет 10 месяцев
Сообщений: 1428
Ср Авг 12, 2009 14:57 (спустя 1 месяц 10 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
точность до миллисекунд не имеет никакого значения, важен порядок заявок в очереди. то есть их номер. 
 
rst9
Стаж: 10 лет 10 месяцев
Сообщений: 1428
Ср Авг 12, 2009 15:04 (спустя 1 месяц 10 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
IgorSU писал(а):
очень хочется понять, кто же в этом виноват. 

понятия "стоп" у биржи нет. стоп эмулируется лимитной либо рыночной заявкой, посланной в момент времени Ч. этот момент времени Ч может быть пропущен по 100 разным причинам, начиная от тормозов и обрывов в канале связи и заканчивая расплывчатостью условий срабатывания. ведь стоп не обязательно должен ставиться по цене последней сделки. если по биду-аску, то момент времени может вообще быть пропущен. 
 
curious
Стаж: 11 лет 2 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Ср Авг 12, 2009 15:08 (спустя 1 месяц 10 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
rst9 писал(а):
точность до миллисекунд не имеет никакого значения, важен порядок заявок в очереди. то есть их номер. 

Номер назначается только при постановке заявки. Точное время снятия имеет значение. Вы так и не ответили - оно ч/з "свой шлюз" указывается? 
 
rst9
Стаж: 10 лет 10 месяцев
Сообщений: 1428
Ср Авг 12, 2009 15:13 (спустя 1 месяц 10 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
нет, не указывается. я вам повторяю, "по времени" матчинг не происходит. происходит он "в порядке поступления транзакций". вы можете увидеть, порядок, в котором шли клиентские транзакции, этого более чем достаточно. вы можете видеть как добавление, так и удаление (снятие или исполнение) заявок. 
 
Последний раз редактировалось автором 12.08.2009 15:14, всего редактировалось 1 раз
makc74
Стаж: 9 лет 4 месяца
Сообщений: 460
Ср Авг 12, 2009 15:17 (спустя 1 месяц 10 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
фьюч на сбер в бэкворд ушел, или у меня задержка в трансляции? поделитесь, у кого перед глазами сейчас. 
 
IgorSU
Стаж: 9 лет
Сообщений: 18
Ср Авг 12, 2009 15:37 (спустя 1 месяц 10 дней 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
rst9 писал(а):
нет, не указывается. я вам повторяю, "по времени" матчинг не происходит. происходит он "в порядке поступления транзакций". вы можете увидеть, порядок, в котором шли клиентские транзакции, этого более чем достаточно. вы можете видеть как добавление, так и удаление (снятие или исполнение) заявок. 

это всё понятно. думаю, прописные истины здесь не надо объяснять. меня интересует, насколько биржа способна выдерживать проливы, подобные тому, который произошёл в пятницу 07/08/2009 в 16:30 на RUI9? в обычное время стопы срабатывают и выставляют лимитированные заявки вполне уверенно. Для меня задержка вывода стоп-заявки в 2-3 секунды не критична, так как я не скальпирую и разница при закрытии сделки даже в 100 от цены срабатывания стопа для меня вообще не критична. 
 
rst9
Стаж: 10 лет 10 месяцев
Сообщений: 1428
Ср Авг 12, 2009 15:45 (спустя 1 месяц 10 дней 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
IgorSU писал(а):
это всё понятно. 

мне не понятно, при чем здесь мое сообщение, процитированное вами. оно касалось совершенно другой ветви обсуждения.

IgorSU писал(а):
меня интересует насколько биржа способна выдерживать проливы подобные тому, который произошёл в пятницу 07/08/2009 в 16:30 на RUI9 ? в обычное время стопы срабатывают и выставляют лимитированные заявки вполне уверено. 

при чем здеcь биржа-то? у биржи нет понятия "стоп". стоп превращается в обычную заявку, когда сервер брокера просечет, что время Ч настало и отошлет ее дальше. а дальше все происходит на общих основаниях и подчиняется общим правилам. если при проливах ваша обычная лимитная заявка тормозила 3 секунды, то, скорее всего, стоп на этом же проливе будет тормозить такое же или чуть меньшее время. а вообще, конечно, зависит от черного ящика - брокерской системы. 
 
IgorSU
Стаж: 9 лет
Сообщений: 18
Ср Авг 12, 2009 15:59 (спустя 1 месяц 10 дней 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
я же сказал, что 2-3 секунды это нормальная практика. но в пятницу 07/08/2009 в 16:30 на RUI9 лимитированная заявка на биржу вывелась больше чем через минуту после прохода цены, указанной в стоп-заявке. чтобы быть точным, в 16:31:49 прошла сделка по стоп цене, а лимитированная заявка вывелась на биржу в 16:32:52. Вот я и хочу понять, кто виноват: биржа, которая притормозила и своевременно не оттранслировала информацию брокеру, или сервер брокера, который захлебнулся от потока информации. Техподдержка брокера всё валит на биржу, якобы ядро биржи подтормаживало. что скажете? 
 
rst9
Стаж: 10 лет 10 месяцев
Сообщений: 1428
Ср Авг 12, 2009 16:16 (спустя 1 месяц 10 дней 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
IgorSU писал(а):
что скажете? 

если вы в этот момент за терминалом сидели и видели, как и насколько все тормозило, вы ставили свои лимитки, это было удовлетворительно, а стоп прошел хрен знает когда, то виновата брокерская система.

если "все встало", а через минуту пошли данные, лимитки и стопы сработали, то тут масса вариантов: брокерская система, канал связи и биржа, а так же любые производные от этого. 
 
makc74
Стаж: 9 лет 4 месяца
Сообщений: 460
Ср Авг 12, 2009 16:26 (спустя 1 месяц 10 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
rst9, респект вашему терпению )))))))))))) 
 
IgorSU
Стаж: 9 лет
Сообщений: 18
Ср Авг 12, 2009 16:54 (спустя 1 месяц 10 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
rst9 писал(а):
если вы в этот момент за терминалом сидели и видели, как и насколько все тормозило, вы ставили свои лимитки, это было удовлетворительно, а стоп прошел хрен знает когда, то виновата брокерская система.

если "все встало", а через минуту пошли данные, лимитки и стопы сработали, то тут масса вариантов: брокерская система, канал связи и биржа, а так же любые производные от этого. 


ясно - найти, откуда ноги растут, не представляется возможным Very Happy одно настораживает - чем дальше, тем всё хуже и хуже. интересно, будет ли решение всему этому Exclamation Confused:  
 
zhorzh
Стаж: 10 лет
Сообщений: 174
Ср Авг 12, 2009 16:55 (спустя 1 месяц 10 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
IgorSU писал(а):
я же сказал, что 2-3 секунды это нормальная практика. но в пятницу 07/08/2009 в 16:30 на RUI9 лимитированная заявка на биржу вывелась больше чем через минуту после прохода цены, указанной в стоп-заявке. чтобы быть точным, в 16:31:49 прошла сделка по стоп цене, а лимитированная заявка вывелась на биржу в 16:32:52. Вот я и хочу понять, кто виноват: биржа, которая притормозила и своевременно не оттранслировала информацию брокеру, или сервер брокера, который захлебнулся от потока информации. Техподдержка брокера всё валит на биржу, якобы ядро биржи подтормаживало. что скажете? 

Посмотрите тиковые данные за тот период между ожидаемым срабатыванием стопа и реальной сделкой. У меня как-то стоп минут 5 выводился на биржу и вместо убытка исполнился по цене с прибылью, и по данным отлично видно, что проблема явно не в бирже была. 
 
IgorSU
Стаж: 9 лет
Сообщений: 18
Ср Авг 12, 2009 17:09 (спустя 1 месяц 10 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
именно это мы и сделали первым делом Very Happy, и именно это я и пытался полчаса объяснить техподдержке своего брокера. не верю я в проблему на бирже и подтормаживание ядра. а вот в перегрузку серверов брокера, в частности QUIKа - охотно верю. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Страница 3 из 4

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: