ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Трансляция данных
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
IgorSU
Стаж: 9 лет 2 месяца
Сообщений: 18
Вт Авг 11, 2009 13:07 (спустя 1 месяц 9 дней 18 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
У меня проблема была в пятницу 07/08/2009 на проливе в 16:30 на фьюче RIU9. Работаю через Quik, был в шорте, стоял стоп, ну и отступ 400, чтобы точно сработал. Брокер вывел лимитированную заявку на рынок больше чем через минуту после срабатывания стоп-цены. Говорил с техподдержкой брокера, валят на биржу, якобы у тех было подтормаживание ядра биржи и поэтому трансляция данных была с задержкой. Что посоветуете, у кого какие идеи. Кто виноват, брокер или действительно проблема на бирже. Вообще ситуация была вопиющая. Спасибо ! 
 
zhorzh
Стаж: 10 лет 2 месяца
Сообщений: 174
Вт Авг 11, 2009 18:30 (спустя 1 месяц 10 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Надо бы сделать стопы, хранимые на бирже, потому что брокерские стопы, по опыту Альфаброкера - лажа еще та.

С другой стороны, если все стопы будут в одном месте...
1. Это будет очень лакомый кусок.
2. Срывы стопов могут быть временами просто ужасающими - из-за тормозов брокеров они еще не одновременно выводятся, а когда они будут срабатывать мгновенно... 
 
IgorSU
Стаж: 9 лет 2 месяца
Сообщений: 18
Вт Авг 11, 2009 18:55 (спустя 1 месяц 10 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
никогда не слышал о возможности выставить стоп через QUIK непосредственно на биржу. поделитесь опытом... 
 
curious
Стаж: 11 лет 4 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Вт Авг 11, 2009 19:16 (спустя 1 месяц 10 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Насколько мне известно, такой возможности и нет. Такие ордера FORTS не поддерживает, этот сервис предлагают брокеры. 
 
id
Стаж: 10 лет 10 месяцев
Откуда: Иркутск
Сообщений: 289
Вт Авг 11, 2009 19:58 (спустя 1 месяц 10 дней 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
curious писал(а):
Вот и я о чём. Повторю мысль, изложенную в другой ветке форума. Не обвиняя ни в чём биржу (ввиду отсутствия прямых доказательств), замечу, что при желании неким условным мошенникам можно было бы очень хорошо зарабатывать, "правильно" поправив софт. Ибо нет никакого контроля ни со стороны трейдеров, ни со стороны государства, ни со стороны проф. участников рынка над тем, что каждая заявка на покупку/продажу сводится именно с лучшим на тот момент offer/bid. У нас (трейдеров) нет на этот счёт никаких гарантий, помимо репутации биржи.

Плохой совет по "правильной" правке софта:

Например, в стакане стоят оффера:
100.000 х 20
99.990 х 3
99.985 х 14
99.970 х 8

Я кидаю limit order на покупку с запасом на проскальзывание, например, 10 х 99.990. В идеала мне должны "налить" из стакана 8 х 99.970 + 2 х 99.985, а могут и 10 х 99.985, предварительно собрав заявкой с "дружественного" счёта действительно лучшие offer и с этого же счёта следующей транзакцией предложив их мне чуть дороже. Величина "чуть" зависит от жадности. Понятно, что всё это элементарно реализовать программно на стороне биржи. Делаться всё будет мгновенно, клиент (= трейдер), что называется, разницы не почувствует. И не подкопаешься, поданная заявка удовлетворена, все более вкусные оффера в стакане на момент её сведения уже собраны. Какие у кого вопросы/доказательства? Всё честно, ну проскользнуло, ну с кем не бывает. 


вполне может статься, что росс. рынок движется в фарватере мирового.. Smile

в штатах сейчас развернулась борьба против флэш-ордеров (bolt, elp - другие названия подобного механизма), кот. появляются на десятки миллисекунд и исчезают, часто без исполнения, доступны крупным игрокам - мемберам соответствующих маркетплейсов.. основное обвинение - что такие ордера позволяют изучить реакцию публики и манипулировать ею.. сюда же тесно примыкает проблема скрытых ордеров (=dark liquidity)..

что есть общего по сему вопросу у фортса с буржуями..
как признает один из отцов-создателей "it is likely that BOLT/Flash/ELP create a greater frequency of instances in which such Protected Quotes are denied an execution" (=вероятно что с использованием болт/флеш/елп ордеров, чаще возникают ситуации в которых исполнение обычных ордеров отклоняется).. то есть похоже на неоднократно упоминавшиеся на форуме случаи "хлоп по понравившемуся офферу/биду своей заявкой, а нет уже того оффера/бида"..

чего нет на фортсе, но есть у буржуев..
в-первую, и главную, очередь - быстродействия.. изначально флэш-ордера создавались именно для повышения скорости, и этой цели достигли, скорость транзакций измеряется микросекундами.. на том же батсе для 80% ордеров время от отправки до появления в "стакане" менее 400 микросекунд = 0.4 миллисекунды = 0.0004 секунды.. (подробнее тут)..

родная нашему отечеству картина: обобрать публику обобрали, взамен чего-нить предложить забыли.. Sad

p.s. кто "снимает пенки" и снимает ли, я, конечно, не знаю.. хотя версия "во всем виноват брокер" мне кажется наиболее подходящей и с технической, и с аморальной точки зрения.. Wink  
 
curious
Стаж: 11 лет 4 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Вт Авг 11, 2009 21:19 (спустя 1 месяц 10 дней 2 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Именно! Уже писал и повторю ещё раз, необходимо обязать биржи (не только FORTS) дополнительно к реестрам сделок публиковать реестры ордеров по итогам сессии с указанием их номеров и времени постановки/снятия. ИМХО, такие реестры у биржи и так есть, следовательно, доп. затрат не повлечёт, а прозрачности сильно добавит.

Как это сделать?
Собираем группу трейдеров. Пишем соответствующее письмо в ФСФР + соответствующие комитеты обеих палат парламента. 
 
makc74
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Сообщений: 460
Вт Авг 11, 2009 23:15 (спустя 1 месяц 10 дней 4 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
www.investor.ru/main
здесь Миловидов охотно отвечает и общается практически постоянно со всеми заинтересованными... попробуйте спросить напрямую Cool  
 
zhorzh
Стаж: 10 лет 2 месяца
Сообщений: 174
Вт Авг 11, 2009 23:15 (спустя 1 месяц 10 дней 4 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
curious писал(а):
Именно! Уже писал и повторю ещё раз, необходимо обязать биржи (не только FORTS) дополнительно к реестрам сделок публиковать реестры ордеров по итогам сессии с указанием их номеров и времени постановки/снятия. ИМХО, такие реестры у биржи и так есть, следовательно, доп. затрат не повлечёт, а прозрачности сильно добавит.

Как это сделать?
Собираем группу трейдеров. Пишем соответствующее письмо в ФСФР + соответствующие комитеты обеих палат парламента. 

Поддерживаю! Заодно станет возможно определять задержки постановки заявок.
Единственно что размер файлика даже за 1 день будет огромным... 
 
curious
Стаж: 11 лет 4 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Вт Авг 11, 2009 23:39 (спустя 1 месяц 10 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Да ладно, в наши дни это не проблема: ни в хранении, ни в передаче. 
 
Большой Брат
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Сообщений: 1298
Вт Авг 11, 2009 23:53 (спустя 1 месяц 10 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Народ такой интересный... когда вводятся, причём даже публично объявляемые, "усовершенствования":

Sidor писал(а):
Большой Брат писал(а):

Вот-вот... был бы крайне признателен, чтобы обещанное год назад как "в ближайшее время" увеличение частоты приёма котировок до 500 мс не привело бы к ещё большим задержкам по управлению ордерами и заявками. 

А кто тут кричал, чтобы CQG наступили на хвост?
Теперь хвост будут резать вам. И не сразу, а по частям.
Так что сидите и не жужжите больше.
Кстати, даже несмотря на наведенные со стороны РТС искусственные задержки, CQG работает как часы: тик-тик. И никаких тормозов и зависонов. Большой привет всем вашим меньшим братьям Razz  

все молчат, а когда эти "всем полезные усовершенствования" начинают бить ключом по голове, то "публиковать реестры ордеров по итогам сессии с указанием их номеров и времени постановки/снятия"... И что вам это даст? Ну увидите вы эти "постановки/снятия", и что? Они запрещены где??? Они даже стимулируются, потому как самим же фортс и внедряется возможность их осуществления. 
 
IgorSU
Стаж: 9 лет 2 месяца
Сообщений: 18
Ср Авг 12, 2009 09:09 (спустя 1 месяц 10 дней 14 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
curious писал(а):
Именно! Уже писал и повторю ещё раз, необходимо обязать биржи (не только FORTS) дополнительно к реестрам сделок публиковать реестры ордеров по итогам сессии с указанием их номеров и времени постановки/снятия. ИМХО, такие реестры у биржи и так есть, следовательно, доп. затрат не повлечёт, а прозрачности сильно добавит.

Как это сделать?
Собираем группу трейдеров. Пишем соответствующее письмо в ФСФР + соответствующие комитеты обеих палат парламента. 

странная ситуация, типа подсунуть трейдерам полную лажу. В принципе, я не торгую по стакану, поэтому сиюминутные заявки меня мало волнуют, да и сделок может быть одна на день. А вот исполнение стопов довольно критично, так как не весь день сижу перед компом, да и робота нет, а стоп-заявки - неотемлемая часть моей торговой системы.

А в ФСФР думаю написать стоит, хотя бы вряд ли это что-то даст. Тема сложная, для ее проверки нужны профессионалы хорошего уровня... 
 
Йонах
Стаж: 11 лет 2 месяца
Откуда: такой умный?
Сообщений: 988
Ср Авг 12, 2009 09:58 (спустя 1 месяц 10 дней 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
когда в полупустом стакане появляется относительно крупный ордер, вполне резонно что одноврЕмЕнно у нескольких участников появляется желание выставить встречный лимит по его цене плюс некоторое количество нервных особ, бьющих по маркету в расчете на удачу. кто-то успел первым, кто-то нет, но зачем же так убиваться Smile в любом случае восстановить очередность с точностью до мск. никому не светит: то что Петя нажал кнопку раньше Вани еще не значит что его ордер будет впереди с учетом всего тракта прохождения заявок. также как и то, что автор ордера обязан его держать по полного удовлетворения по выставленной цене - мало ли какой у него торговый алгоритм. при особо бестолковых настройках торгового робота создать такие "мерцающие" ордера - дело нехитрое. вот только заработать с их помощью вряд ли получится. или раскройте плиз торговый алгоритм автора "мерцающих" заявок. 
 
Versum
Стаж: 9 лет 9 месяцев
Сообщений: 420
Ср Авг 12, 2009 10:13 (спустя 1 месяц 10 дней 15 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
О каких мерцающих ордерах может идти речь, когда стакан обновляется раз в 900 мс. Это ж вечность.  
 
rst9
Стаж: 11 лет
Сообщений: 1428
Ср Авг 12, 2009 14:32 (спустя 1 месяц 10 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
фортс сейчас предоставляет лог всех анонимных заявок. так было всегда, то есть и год, и два, и пять лет назад. можете получить их через свой шлюз. вопрос исчерпан и закрыт. 
 
Последний раз редактировалось автором 12.08.2009 14:34, всего редактировалось 1 раз
rst9
Стаж: 11 лет
Сообщений: 1428
Ср Авг 12, 2009 14:36 (спустя 1 месяц 10 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
ни ммвб, ни ртс не имеют такого понятия, как "стоп". стоп можно реализовать в терминале, либо в торговом сервере брокера, но его срабатывание, в любом случае, вопрос скользкий и неоднозначный. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Страница 2 из 4

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: