ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Трансляция данных
Новая тема   Ответить на тему
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
curious
Стаж: 11 лет 2 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Чт Июл 02, 2009 18:23 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Меня глючит, или в последние пару недель сильно тормозит трансляция данных с FORTS? Уж больно большое количество заявок по встречным лучшим bid/offer не исполняется. Проблема встречается как на ликвидных (RIU, GZU, LKU), так и на еле дышащих (RNU, VBU, SNU). 
 
sk100
Стаж: 11 лет 2 месяца
Сообщений: 81
Чт Июл 02, 2009 19:03 (спустя 39 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Если вы про текущую таблицу и лучший спрос/лучшее предложение, то, когда ввели ртс стандарт, там перестали транслировать все данные, иногда цены не менялись по несколько минут. Хотя стаканы прекрасно работают. Задавал вопрос квиковцам - он остался без ответа.

Совет - берите цены из стакана. 
 
MikeCurious
Стаж: 9 лет 4 месяца
Откуда: Уфа
Сообщений: 311
Пт Июл 03, 2009 07:40 (спустя 13 часов 16 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Я себе на робота вообще поставил защиту: если ask<last-100 или bid>last+100 - не торговать. Периодически срабатывает. Вообще, чем дальше, тем больше данных приходится сверять между собой. Недавно пришлось делать сверку остатка бумаг по сделкам с отображаемым (была тема на форуме про этот глюк). Год назад вообще даже мысли не было, что РТС может выдавать кривые данные.

PS. 100 это для RI, для других поменьше, само собой. 
 
sk100
Стаж: 11 лет 2 месяца
Сообщений: 81
Пт Июл 03, 2009 09:59 (спустя 15 часов 35 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
А мы бумаги вообще с квиком не сверяем, просто ведем свой учет. Смысла сверять нет.
Потверждение пришло, что купил - значит, купил.
Бывало, что потверждение не приходило раза два за два года. 
 
curious
Стаж: 11 лет 2 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Пт Июл 03, 2009 11:09 (спустя 16 часов 45 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Чтобы не быть голословным, данные за 02.07.2009:

GZU9, 370 заявок, 38,92% мимо
LKU9, 414 заявок, 43,96% мимо
GMU9, 220 заявок, 59,09% мимо
RNU9, 138 заявок, 66,67% мимо

Это при том, что заявки на покупку делаются по лучшим offer, на продажу по лучшим bid в стаканах QUIK! Данные суммированы по разным брокерам (Алор, Финам).

Жду комментариев биржи. 
 
Bell
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Сообщений: 2217
Пт Июл 03, 2009 14:09 (спустя 19 часов 45 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Не успеваете, скорее всего. Кто-то получает данные и торгует быстрее. 
 
curious
Стаж: 11 лет 2 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Пт Июл 03, 2009 14:29 (спустя 20 часов 5 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Была такая мысль, но проблема не постоянная. Началась пару недель назад. Именно сегодня всё, кстати, не так плохо. 
 
Bell
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Сообщений: 2217
Ср Июл 08, 2009 12:44 (спустя 5 дней 18 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Знаете, я посчитал свою статистику, и картина аналогичная. На RI мелкие (до 5 контрактов) рыночные ордера исполняются в среднем на 10 п. хуже цены в момент выставления. Раньше такого не было. Скажем 'спасибо' комиссии за транзакции, из-за которой пострадала мгновенная ликвидность. 
 
nofx
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Сообщений: 90
Ср Июл 08, 2009 14:08 (спустя 5 дней 19 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
не могу сказать с цифрами, но тоже сильное впечатление, что что-то поменялось.
похоже, в текущую таблицу стали давать данные, более сильно их прореживая. 
 
Lioneed
Стаж: 9 лет 4 месяца
Сообщений: 160
Ср Июл 08, 2009 14:23 (спустя 5 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
тройка стала реже переставлять заявки 
 
curious
Стаж: 11 лет 2 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Ср Июл 08, 2009 15:46 (спустя 5 дней 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вот и я о чём. Повторю мысль, изложенную в другой ветке форума. Не обвиняя ни в чём биржу (ввиду отсутствия прямых доказательств), замечу, что при желании неким условным мошенникам можно было бы очень хорошо зарабатывать, "правильно" поправив софт. Ибо нет никакого контроля ни со стороны трейдеров, ни со стороны государства, ни со стороны проф. участников рынка над тем, что каждая заявка на покупку/продажу сводится именно с лучшим на тот момент offer/bid. У нас (трейдеров) нет на этот счёт никаких гарантий, помимо репутации биржи.

Плохой совет по "правильной" правке софта:

Например, в стакане стоят оффера:
100.000 х 20
99.990 х 3
99.985 х 14
99.970 х 8

Я кидаю limit order на покупку с запасом на проскальзывание, например, 10 х 99.990. В идеала мне должны "налить" из стакана 8 х 99.970 + 2 х 99.985, а могут и 10 х 99.985, предварительно собрав заявкой с "дружественного" счёта действительно лучшие offer и с этого же счёта следующей транзакцией предложив их мне чуть дороже. Величина "чуть" зависит от жадности. Понятно, что всё это элементарно реализовать программно на стороне биржи. Делаться всё будет мгновенно, клиент (= трейдер), что называется, разницы не почувствует. И не подкопаешься, поданная заявка удовлетворена, все более вкусные оффера в стакане на момент её сведения уже собраны. Какие у кого вопросы/доказательства? Всё честно, ну проскользнуло, ну с кем не бывает. 
 
Последний раз редактировалось автором 08.07.2009 15:48, всего редактировалось 1 раз
zhorzh
Стаж: 10 лет
Сообщений: 174
Ср Июл 08, 2009 16:26 (спустя 5 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
curious писал(а):
Какие у кого вопросы/доказательства? Всё честно, ну проскальзнуло, ну с кем не бывает. 

Доказательства в таблице всех сделок будут. Думаю, понятно как это там будет выглядеть, если все так осуществляется? Проверь Smile 
 
curious
Стаж: 11 лет 2 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Ср Июл 08, 2009 16:32 (спустя 5 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
А что там, собственно, видно будет? Ну пролетели сделки вперёд моей, ну успел кто-то раньше это сделать. И что? 
 
nofx
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Сообщений: 90
Ср Июл 08, 2009 16:58 (спустя 5 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
это тоже возможно, и даже слышал о таких играх в одном брокере, но я о другом.
у меня в ексель подаются данные из таблицы, в первую очередь last
вроде стало больше данных проходить мимо ТТП, т.е. частота обновления снизилась

кстати, в описанном варианте не нужно подключать биржу
можно сделать все на стороне брокера с достаточной клиентской базой
например, на промежуточном сервере
еще особенно удобно, когда сама брокерская компания и разрабатывает себе торговый терминал
Smile)) 
 
Последний раз редактировалось автором 08.07.2009 17:17, всего редактировалось 1 раз
curious
Стаж: 11 лет 2 месяца
Откуда: vcurious.livejou
rnal.com

Сообщений: 263
Вт Авг 11, 2009 11:54 (спустя 1 месяц 9 дней 17 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Ну вот опять эта проблема. В этот раз началось во вторник прошлой недели и продолжается до сих пор каждый день.
Представители FORTS, что вы меняете в настройках, что так сказывается на трансляции данных? 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу 1, 2, 3, 4  След.
Страница 1 из 4

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: