Я думаю, что термин "опционный барьер" не имеет смысла. Поясню свою мысль. Например, года полтора назад была ситуация, когда два крупных участника где-то за полторы недели до экспирации встали на противоположных сторонах гигантского по размерам индексного "батерфляя". Ну и где там, скажите на милость, был "опционный барьер", если в конструкции было задействовано три разных страйка? Человек, не разбирающийся в опционных конструкциях, вообще ничего бы не понял, глядя на цифры внезапно подпрыгнувшего открытого интереса в этих страйках. Что касается всяческих опционных обзоров и отчетов, в частности форексных, то не забывайте, что их зачастую пишут дураки, невежды, малограмотные и проч. Не читайте советских газет и не смотрите перед завтраком канал РБК для лучшего пищеварения
Йонах
Стаж: 13 лет 5 месяцев Откуда: такой умный? Сообщений: 976
Что касается всяческих опционных обзоров и отчетов, в частности форексных, то не забывайте, что их зачастую пишут дураки, невежды, малограмотные и проч. Не читайте советских газет и не смотрите перед завтраком канал РБК для лучшего пищеварения
и только курсы читают сплошь успешные практики
Сергей Левин
Стаж: 12 лет 7 месяцев Откуда: Петербург Сообщений: 86
Что означает этот термин и можно ли дать более понятный пример применительно к нашему рынку?
Очень продуктивная стратегия, основана на гипотезе эффективного рынка, а именно на постулате равнодоходности. Суть в том, что если вы захотите сформировать очень длинного и высокого кондора, то за это придется заплатить. За счет роботизации и многоэтапного построения такого барьера мы его строим с небольшим профитом. Если мы делаем барьер с потенциальной доходностью 100 проц, то заказчик может ее довести до тысяч годовых, поскольку барьер не требует ГО. Для этого заказчик может использовать money-managing, то есть ввод-вывод капитала. А что заказчик может сделать с барьером с "запретительной" доходностью в тысячу проц. я могу объяснить по почте, незачем на форуме это обсуждать с подсадными.
Сергей Левин
Стаж: 12 лет 7 месяцев Откуда: Петербург Сообщений: 86
Любая публичная биржевая информация - это всегда поток сознания. Потому, что "продажные газетчики должны создать сумбур в головах гоев". А что касается опционных барьеров, так нигде и нет такого определения, на что собственная голова дана. Но это постоянно используется на всех рынках, а не только на форексе. Кстати, все лохотроны устроены одинаково. Мы это разработали и протестировали эту технологию на нашем фортсе, добавили своих роботов и добились прибыльности на этапе формирования барьера, чего без робота добиться очень трудно, а если еще требуется его создать на определенном месте и с требуемой протяженностью, и за короткий срок, то уже очень сложно..
Fortus
Стаж: 10 лет 7 месяцев Откуда: Планета Земля Сообщений: 784
Нашел тему, которую обсуждали более 10 лет назад! Новое это хорошо забытое старое. Мой вывод такой - опционные барьеры существуют и используются на практике. Не только на форексе. Другое дело,что есть разные мнения,что это такое. На срочном рынке нечто подобное создается в виде кондора, как пишет выше Сергей Левин. Чувствуется, что он в теме. Вероятно, и другие варианты есть. Например, в вертикальном недельном спрэде на доллар/рубль можно же сначала построить бычий колл-спрэд, а потом на самом верхнем страйке продавать/покупать, равняя дельту до экспирации. Чем это не барьер? Или есть такой страйк С130000 на июнь. Идеально подходит для барьера, если открываться от продажи. Кому интересно, предложите свои варианты для обсуждения.
Последний раз редактировалось автором 10.01.2021 10:58, всего редактировалось 2 раза
Поиск
Правила
Пользователи
Профиль
Регистрация
Вход
для лучшего пищеварения 