ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Конференция «Роботы в биржевой торговле» 16 сентября 2009 г.
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
rminko
Стаж: 10 лет 1 месяц
Сообщений: 17
Вт Сен 15, 2009 13:36 (спустя 25 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
я думал, организаторы подготовились и там выдавать будут помидоры и яйца 
 
Sidor
Стаж: 11 лет 5 месяцев
Откуда: ITinvest
Сообщений: 449
Вт Сен 15, 2009 14:42 (спустя 25 дней 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Бирже как организатору грех собирать с участников деньги за подобные мероприятия.
Неважно, идет ли речь о частных лицах или о брокерах.
В том числе (чего уж там) - грех собирать плату и за транзакции - последние вполне можно отрегулировать другими рыночными механизмами: тарифами и правильным дизайном контрактов.
 
 
V_V_V
Стаж: 11 лет 1 месяц
Сообщений: 1640
Вт Сен 15, 2009 16:21 (спустя 25 дней 2 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Sidor писал(а):
В том числе (чего уж там) - грех собирать плату и за транзакции - последние вполне можно отрегулировать другими рыночными механизмами: тарифами и правильным дизайном контрактов.  

вашими устами да бирже в уши... 
 
klado.ru
Стаж: 11 лет 5 месяцев
Сообщений: 1428
Вт Сен 15, 2009 16:33 (спустя 25 дней 2 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
rminko писал(а):
я думал, организаторы подготовились и там выдавать будут помидоры и яйца 

Могли бы, кстати, организовать такой сервис за плату.

Условия для участников:
Кинуть помидор в докладчика (физ. лицо) - ХХХ тысяч рублей, в докладчика (юрлицо) - ХХХ XXX тысяч Very Happy

Услуги для докладчиков:
Установка плексигласового экрана - ХХХХХХХXXX тысяч рублей

Услуги для докладчиков и участников:
Срочная химчистка - тысяча рублей

Very Happy  
 
Последний раз редактировалось автором 15.09.2009 16:45, всего редактировалось 1 раз
alpet
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Откуда: Ярославль
Сообщений: 269
Ср Сен 16, 2009 15:42 (спустя 26 дней 2 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Конференция развивается интересно. В следующий раз надо оккупировать будет места под кондиционером, а то жарко как-то становится иногда. Забавно, что в помещении аудиозапись запрещена, а с ноутбуками приходить можно - при таких аппаратных средствах запрет большой силы не имеет Smile Впрочем, я не записываю ничего...
 
 
vlad1024
Стаж: 11 лет 4 месяца
Сообщений: 786
Ср Сен 16, 2009 16:03 (спустя 26 дней 2 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
А! Так вот почему такой тухляк сегодня. Не с кем торговать. Все на конференции, боты в safe-режиме торгуют Laughing  
 
Bell
Стаж: 10 лет 10 месяцев
Сообщений: 2217
Ср Сен 16, 2009 17:01 (спустя 26 дней 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Sidor писал(а):
В том числе (чего уж там) - грех собирать плату и за транзакции - последние вполне можно отрегулировать другими рыночными механизмами: тарифами и правильным дизайном контрактов.  

Что Сидор, и вас поприжало? Поначалу-то, помнится, одобряли.. 
 
maksimus
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Сообщений: 29
Ср Сен 16, 2009 20:54 (спустя 26 дней 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Да... Думал к этому часу уже много ценного напишут с Конференции... Ждем информацию! Говорят было круто!!!

Предложение к бирже: те кто пишет всякую лажу - вырубать из форума раз и навсегда!
Из-за таких Форум превращается просто в ТРЁП!!!  
 
Последний раз редактировалось автором 16.09.2009 20:56, всего редактировалось 2 раза
sobolev
Стаж: 11 лет 4 месяца
Откуда: Москва
Сообщений: 466
Ср Сен 16, 2009 21:50 (спустя 26 дней 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
maksimus писал(а):
Да... Думал к этому часу уже много ценного напишут с Конференции... Ждем информацию! Говорят было круто!!! 

надеюсь там не раздавали демо-версии кипы Smile 
 
alpet
Стаж: 10 лет 5 месяцев
Откуда: Ярославль
Сообщений: 269
Ср Сен 16, 2009 22:01 (спустя 26 дней 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
maksimus писал(а):
Ждем информацию! Говорят было круто!!! 

Мне больше всего понравилось собственно выступление представителей РТС. О планах, идеях, надеждах и т.п. Будучи программистом, выступления некоторых докладчиков не понял, уж больно английский язык часто с русским мешают. Поспрашивал знакомого трейдера - говорит что, и для трейдинга вобщем-то идеи были озвучены либо известные давно, либо доступные в интернете. Некоторые изюминки и правильные направления были озвучены, но по общему мнению (моему и сотоварищей), концентрировать внимание публики ещё учиться и учиться. Так что наибольшую пользу участникам наверняка принесло собственно общение, возможность задавать вопросы, общаться в кулуарах и обмениваться визитками. Мне самому удалось раздать большую часть дисков с анонсированной платформой AUtobot (остальные разобрали после моего ухода, желающие могут скачать здесь, рекомендую использовать торрент для загрузки), пообщаться с теми, кто заинтересовался ей, так что теперь обеспечен задачами по выведению нового релиза и дополнительных утилит к раздаче. Извиняюсь, если на шкурке программы заметны следы цейтнота, в котором она готовилась к презентации - событие было уж слишком подходящим Smile
Полагаю, что следующая конференция будет ещё интереснее, т.к. основной пиар был выпущен на этой, а к тому времени накопятся и вопросы, и доклады будут осуществляться с учетом опыта нынешних выступлений ;)

[edited]
По поводу релиза платформы AUtobot - проглядывайте иногда ветку раздачи, там будут сообщения о решении проблем и вопросов появляться.  
 
Последний раз редактировалось автором 16.09.2009 23:58, всего редактировалось 3 раза
уДАВ
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Откуда: y-dav.LJ.ru
Сообщений: 797
Ср Сен 16, 2009 22:23 (спустя 26 дней 8 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Конференция оказалось полезной... сам не ожидал Smile

От представителей РТС поступили следующие новости:

1. В ближайшее время раундтрип (частота репликации ядра на шлюз) увеличится с 500мс до 100мс Very Happy
2. В декабре планируется запуск шлюза Плаза2 в боевом режиме, после чего в течение нескольких месяцев все брокеры будут переведены на новый шлюз, а старый уйдет в небытие.
3. В скором будущем будет транслироваться время выставления/изменения заявок в ТС биржи.

Насчет CQG - они действительно получают маркет дату по FIX FAST, который уже работает в боевом режиме! Однако данные на FIX FAST реплицируются с той же частой, что и на обычный шлюз (500мс), так что ни о каких преимуществах CQG в скорости получения данных с ФОРТСа речи быть не может. Несмотря на это респект Олегу Гущину! Выступил харизматично и совершенно не по теме, но слушать было приятно Very Happy

Оценки выступающим (субъективные):
Сергей Замолоцких ++
Сергей Кирпиченко +
Александр Горчаков ++
Анатолий Григорьев +
Юрий Решетников +
Олег Гущин + Smile
Все остальные - сплошная реклама и никакой полезной информации

Роману Горюнову отдельное спасибо за посещение конференции! 
 
Последний раз редактировалось автором 16.09.2009 23:03, всего редактировалось 3 раза
rst9
Стаж: 11 лет 3 месяца
Сообщений: 1428
Ср Сен 16, 2009 23:23 (спустя 26 дней 9 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
уДАВ писал(а):
увеличится 

уменьшится 
 
vasko
Стаж: 10 лет 1 месяц
Сообщений: 1272
Чт Сен 17, 2009 02:21 (спустя 26 дней 12 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
А я вот побывал на конференции «Роботы в биржевой торговле», выложу чисто субьективный взгляд и притом по памяти и с личным оттенком- ибо ничего не записывал

Так что всё это имхо.

Моя подготовка к конференции для меня началась с того, что я приобрёл нетбук и йоту (день за ботом следить удалённо нужно - а батарейка на имеющемся ноуте и 2-х часов-то не тянет), модем йоты благополучно сдох в первые 30 минут тестирования, и в сервис центре обнадёжили, что в течении недели его заменят (новый я из принципа покупать не захотел) - благо место проведения конференции было покрыто тестовым голден-вайфаем, и, оплатив подключение, я дал себе установку - если инету не будет, я забью на конференцию и благополучно вернусь домой часам к 11, тем самым пропустив утренннюю раздачу бабла, но не пропустив торговый день. Попытки подключения к годен-вайфаю успехом не увенчались, однако, к счастью, там обнаружилась некая халявная вайфаевская сеть, с пингом до ya.ru 2-3мс, скоростью скачки 12 мб в секунду, закачки 2000 кб в секунду, что меня сильно обрадовало - и определило то, что я остался на конференции до конца.

Некоторых (четырёх) докладчиков оставил без описания (кто-то из них про lua что-то прикольное рассказывал, как на этом великолепном скриптовом языке можно создавать очень крутые трейдинговые системы для их крутой торговой платформы), но и с остальными я мог сильно напутать:

--
Первым выступал представитель РТС:
«Технологии РТС для автоматических торговых систем»,
Сергей Замолоцких, Михаил Вьюгин, Фондовая биржа РТС

Основное, что мне запомнилось: введение платы за транзакции - это гуд (с точки зрения позиции биржи), биржевый сбор за транзакции сократился с 200 тыс. руб в день до 8 тыс. руб в день с начала ввода по сегодняшний день. Текущая нагрузка на биржу - 2-3 млн. транзакций в день, к концу году биржа будет тянуть 8 млн. транзакций в день (5-кратное увеличение с начала года!). Плаза2 - это круто, ибо позволяет подписываться на те таблицы (и те поля таблицы), которые нужны, а остальные данные качаться не будут. Фаст-фикс - это тоже круто, но является подмножеством (в плане возможностей) плазы2, то есть всё, что будет на фаст-фиксе, заведомо будет доступно на плазе2, а вот обратное не верно (например, на плазе2 можно будет получить список всех заявок биржи, а на фаст-фиксе этого не будет).

Докладчик активно напирал на то - что относительный (ну и абсолютный, соотвественно) оборот роботов только растёт - и биржа всячески этому пытается способствовать, однако заметил, что относительное количество роботов на фьючерсах сильно больше относительного количества роботов на опционах - и он понятия не имеет, почему это так. В комиссию за транзакции по опционам ему верится с трудом, ибо опционщики на транзакции почти не попадают.

--
«The Future of Trading and What to do About it Now»
Alexander Sirotin, Progress APAMA

--
«Тенденции и пути развития торговых роботов, на примере Универсальной Инфраструктуры компании Фора-Капитал»,
Александр Морев, ИК «Фора-Капитал»

--
«Рекомендации по созданию автоматических торговых систем»,
Сергей Кирпиченко (robot_kipa)

Очень интересный доклад!
Кипа рассказал о времени зарождения броуновской теории, созданной товарищем Броуном, времени зарождения Винеровского процесса, созданной товарищем Виннером, и последующем создании теории эффективного рынка, которая основывается на предыдущих терминах. Кипа рассказал, что теория эффективного рынка исключает возможность стабильного заработка и предположил, что рынки не всегда эффективны.

Вроде как и прописные истины - однако в устах Кипы (между прочим, он заканчивал мехмат) они слушаются очень респектабильно.
Кипа также поведал, что любая стратегия не вечна (определённо, уважаемый Сергей Гаврилов с ним не согласится), и со временем без поддержки система иссякает (не генерирует достаточного количества денег). У Кипы этот цикл занимает аж полгода, хотя он постоянно пытается держать себя в тонусе и модифицировать системку.

--
«Взгляд брокера: обеспечение оптимальных условий для алгоритмической торговли»
Георгий Заря, OTKRITIE Securities Limited

Рассказывал что-то про то, что они предоставляют набор мегапредложений брокерских мегауслуг (начальный счёт от 3кк рублей, и индивидуальный подход для каждого клиента!) для торговли на всех российских площадках и LSE заодно, при этом с возможностью общего счёта - с частотой пересчёта 100мс (это некая коммерческая конкурентная фенечка)

--
«Модели трендов в системной торговле»
Александр Горчаков

Очень харизматичный дядечка Smile
В общем, грааль-то прост - есть у нас некоторый ценовой ряд, с текущей ценой X, а далее мы мониторим 2 точки: X + x и X - x, если сработала X + x, мы покупаем, а вот если X - x, то продаём (тренд вверх и вниз соотвественно). Условия на выход те же, но обратные. Стоплоссы ставим, да. Дядечка привёл свою доходность - порядка 100 процентов за год на ммвб (на фьючерсах он не торгует, так как пока не научился склеивать фьючесры с разной датой экспирации).

--
«Арбитраж и маркетмейкеринг фьючерсных контрактов: актуальные вопросы и проблемы»
Анатолий Григорьев, ИК «Церих»

Довольно интересный доклад, основная суть которого: весь ММ делается на заёмные средства, на свои средства его делать просто невыгодно (ММ-ы стараются взять пару процентов сверху процентной ставки, которую отдают за заёмные деньги), в лучшие времена ММ-ы получают +4 комиссии, получаемой от биржи-РТС за ММ-во, в худшие времена они в минусах.

--
«Возможности реализации автоматизированных торговых стратегий в крупной управляющей компании»
Дмитрий Ивлюшин, УК «Эверест Эссет Менеджмент»

--
«NetInvestor: Эволюция робототорговли»
Юрий Решетников

Мужичок - не сотрудник нетинвестора (и сразу во время рассказа предупредил, что не может говорить о других терминалах) - рассказывал, что замечательное com'овское api net investor'а позволяет клиенту посылать транзакции напрямую из клиентского бота в брокерский шлюз, минуя сам терминал, при этом авторитетно заверил, что ответ на фортсовую транзакцию приходит за 100мс (что, я замечу, очень круто, ибо в квике у меня 400-500 мс на 2-х разных брокерах). Также заверил, что нетивестор линейно масштабируем со стороны брокера.

--
«COM-технологии в автотрейдинге»
Алексей Кирков, Алор

Паренёк рассказывал о комовском апи некого "алора", привёл пример простенького бота на vba под microsoft excel. На вопрос человека из зала: "Изменилась ли политика партии - создали ли вы апи для 5-й версии вашего клиента, а не только для 4-й версии?" - этот сотрудник Алора не дал ответа и посоветовал обсудить это позже в частной переписке.

--
«Правила построения эффективной системы торговли»
Олег Гущин, CQG

Прикольный дядя - изменил тему доклада с «Правила построения эффективной системы торговли» на «зачем вы здесь?»
Поведал, что только "трендфолдовые" системные трейдеры выживают в этом сложном мире, при этом привёл визуальный пример, в котором американский трейдер имеет счёт на 50к баксов, платит по 30 баксов за спред в одну сторону и 10 баксов за трейд, совершает 1 круг в день - и сжирает соотвественно 14к баксов (200 торговых дней) в год за само присутсвие на рынке - что составляет 1/3 от его чистых активов, а потому этот трейдер не имеет никакого шанса на выживание.
Дядечка привёл саксес стори своей сделки - как он зашортил некоторый инструмент после того, как этот инструмент сильно упал, и дядечка сильно выиграл, ибо инструмент дальше также падал. Докладчик поведал, что следовать тренду психологически очень трудно, как экзампл привёл пример, что просадка на 100к баксов и последующий взлёт на 200к баксов психологически намного проще, чем взлёт на 200к баксов и последующая просадка на 100к.

--
«Портфели механических торговых систем»
Айрат Шайхулов, Ист Коммерц

--
«Особенности разработки и применения автоматических торговых систем на рынке опционов»
Владислав Леонов, High Technology Invest

Довольно интересный доклад, докладчик рассказывал, как их контора торгует на американских опционах.
Задача, которую решает эта контора: из 5000 ликвидных опционов, торгуемых на американском рынке выбрать несколько (десятков) недооценённых и примерно столько же переоценённых опционов. После этой аналитической работы открываются опционные позиции (как я понял, вручную, при этом часть инструментов в шорт, часть в лонг), и позиции сохраняются до экспирации (чтобы не платить спред за выход ММ-у). Позиции никак не хеджируются на базовом активе. Для бектестинга у них используется вся доступная история опционов, а также современные хардварные решения, такие как nvidia cuda.

--
«Пределы возможного прогнозирования цен на рынке ценных бумаг»
Марков Яков, Алексей Денисов ИК «ДОХОДЪ»

Прикольный старичок, рассказал о каком-то индикаторе, аналогом какой-то "гусеницы", которая является каким-то частным случаем преобразования Фурье, и который позволяет прогнозировать вероятность попадания максимума или минимума за какой-то период в какой-то диапазон. Старичок заявил, что предсказания сбываются на 70-78 процентов, но этот индикатор их контора никак не использует, и рассказывает это он лишь для того, чтобы показать, что предсказывать что-то да можно.

---
Уже на фуршете я познакомился с Сергеем Гариловым - как оказалось, довольно позитивный дядечка. Обиду на меня он не держит(я на форумах его иногда упоминал), ибо каждый наезд на него на форумах оборачивается увеличением количества его клиентовSmile Сам он своим полуавтоматом на бирже не торгуетSmile 
 
Intro
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Сообщений: 145
Чт Сен 17, 2009 10:19 (спустя 26 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Гущин отжег, конечно, вспомнилась цитата из 9 роты: "Вы все г...о" =)

Я с Гавриловым даже сфоткался - каждый зарабатывает, как хочет. А мужик с прогнозированием цен открытия что-то не то говорил, его ответы на цитаты можно разбить и составить сборник математических анекдотов. 
 
Большой Брат
Стаж: 11 лет
Сообщений: 1298
Чт Сен 17, 2009 10:22 (спустя 26 дней 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Ознакомился....мдяяяяя....так значит, вопросы из зала можно было задавать??? я считаю, что фортс должна мне выплатить премию за то, что меня там не было. А если не выплатят, то я в следующий раз приду и поспрашиваю лекторов.

ПС. Дык насколько широк и обилен был ассортимент на фуршете? Были ли на нём девочки? Вот пишут о чём угодно, но только не о самом главном и интересном.... 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 2 из 5

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2019.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: