ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Расчет убытка/прибыли по валютным контрактам
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
MartinGale
Стаж: 4 года 6 месяцев
Сообщений: 1
Пт Авг 12, 2016 14:56 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Добрый день,

Требуется посчитать прибыль или убыток в рублях при закрытии позиции на ri, br или gd. Сейчас я делаю так, пример:

1 - Открытие позиции: покупка 1 контракт ri за 95000, сразу считается рублевая стоимость как 95000*12,9(стоимость шага цены)/10(шаг цены) = 122890р
2 - Позиция держится N кол-во времени (час,день, неделя)
3 - Закрытие позиции: продажа контракта за 96000, рублевая стоимость контракта на момент продажи по такой же формуле = 124190р

Результат:

Рублевая цена выхода минус вход: 124190 - 122890 = 1300р.

Но в спецификации контракта расписана формула, которая требует пересчет вар маржи каждый раз при открытии закрытии сессии. Позиция может например держатся месяц и каждый день пересчитывать текущий результат неудобно и ненадежно, а валютная составляющая учитывается в стоимости шага цены.

Прошу подсказать, правильно ли я считаю результат сделки? Промежуточная маржа не требуется. 
 
theorist
Стаж: 7 дней
Сообщений: 1
Пн Фев 22, 2021 16:53 (спустя 4 года 6 месяцев 11 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Чтобы не открывать новую тему, отправлю свой вопрос под этой уже созданной несколько лет назад, т.к. заголовок полностью соответствует.
Искал на сайте мосбиржи, как рассчитать прибыль по фьючерсам, а нашел только, как рассчитывается вариационная маржа . Так что четкого понимания насчет расчета прибыли пока нет и решил обратиться на этом форуме за помощью к профессионалам .

Если посмотреть спецификации фьючерсных контрактов на moex.com/s255 и выбрать контракт, зависящий от доллара (например индекс РТС, нефть Brent), то там приводятся формулы расчета вариационной маржи. Попытался применить их для расчета прибыли по фьючерсам, но все же некоторые сомнения остались.
Интересует - как рассчитать прибыль в следующих случаях:

ПРИМЕР 1:
Открыл длинную позицию по нефти BRH1 19.02.21, а закрыл ее в этот же день 19.02.21 до или после дневного клиринга.
В любом случае, независимо от того, когда открыл/закрыл (до или после дневного клиринга), считаю прибыль P одинаково:
P=(Цз-Цо)*W2/R
где
Цз – цена закрытия позиции
Цо - цена открытия позиции
R- шаг цены
W2 - стоимость шага цены исходя из индикативного курса вечернего клиринга 19.02.21 (73,9521): W2= 7,39521

ПРИМЕР 2:
а) Открыл длинную позицию по нефти BRH1 19.02.21 до или после дневного клиринга, а закрыл ее в этот же день 19.02.21 после вечернего клиринга, например в 20 ч.
б) Открыл длинную позицию по нефти BRH1 19.02.21 до или после дневного клиринга, а закрыл ее 20.02.21 до вечернего клиринга, например в 17 ч.
Во обоих случаях а и б считаю прибыль P одинаково:
P==(Цр-Цо)*W2а/R+ (Цз-Цр)*W2б/R
где
Цр- расчетная цена вечернего клиринга 19.02.21: Цр= 63,62
W2а - стоимость шага цены исходя из индикативного курса вечернего клиринга 19.02.21 (73,9521): W2= 7,39521
W2б - стоимость шага цены исходя из индикативного курса вечернего клиринга 20.02.21 (74,0525): W2= 7,40525
Цз, Цо, R – имеют тот же смысл что и в примере 1

В примере 2а закрытие после вечернего клиринга 19.02.21 означает переход на следующий день, поэтому стоимость шага цены W2б для этого случая беру по вечернему клирингу 20.02.21.
Во всех расчетах исхожу из того, что несмотря на дневной клиринг, вариационная маржа пересчитывается в вечерний клиринг, если не ошибаюсь.

Правильно ли я делаю расчеты прибыли в этих примерах?

 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынок

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2021.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: