ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Фондовый рынок. Торговля акциями, облигациями, паями»
Форум служит местом общения начинающих инвесторов, профессиональных трейдеров, журналистов, аналитиков, студентов и всех тех, кому интересен российский фондовый рынок.
Здесь каждый может задать интересующие его вопросы и получить на них квалифицированные ответы.
Графики сезонности
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Antonov21
Стаж: 1 месяц 10 дней
Откуда: Киев
Сообщений: 21
Вт Фев 09, 2021 16:32 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Графики сезонности

Сезонность - это инструмент, который дает составителям графиков исторический взгляд на тенденции производительности. Несмотря на то, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, составители графиков могут использовать эти сезонные модели для увеличения своего преимущества. Чартисты могут искать бычьи сетапы, когда сезонные модели сильно бычьи, и медвежьи сетапы, когда сезонные модели сильно медвежьи. Как и все индикаторы и инструменты технического анализа, сезонные графики следует использовать вместе с другими методами анализа.
Сезонность - это тенденция ценных бумаг к лучшим показателям в одни периоды времени и ухудшению в другие. Эти периоды могут быть днями недели, месяцами года, шестимесячными периодами или даже многолетними временными рамками. Например, Йель Хирш из Stock Traders Almanac обнаружил шестимесячную сезонную модель или цикл. С 1950 года лучший шестимесячный период для S&P 500 длится с ноября по апрель. Таким образом, худший шестимесячный период длится с мая по октябрь, отсюда и выражение «продавай в мае и уходи». StockCharts предлагает инструмент сезонности, который специалисты по графику могут использовать для определения месячных сезонных моделей. Эта статья объяснит, как работает этот инструмент, и покажет, на что следует обращать внимание аналитикам при использовании наших графиков сезонности.
free gold signals
Расчеты
Инструмент сезонности вычисляет два числа: процент времени, когда месяц является положительным, и средний прирост / убыток за месяц. Расчеты довольно просты. Если оглянуться назад на 19 лет, то всего будет 228 месяцев и 19 точек данных для каждого месяца. Если символ продвигается 9 раз за один конкретный месяц, то сезонная полоса покажет 47% (9/19 = 0,47). Если символ продвигается 15 раз за конкретный месяц, то полоса покажет 74% (15/19 = 74%). В приведенном ниже примере показан инструмент сезонности в формате гистограммы для непрерывного контракта на золото ($ GOLD). Число вверху показывает процент случаев, когда $ GOLD закрылся выше в этом месяце. Число внизу показывает среднюю прибыль / убыток за эти 19 месяцев.
gold trading strategy

Проницательные аналитики, возможно, заметили, что ползунок внизу показывает 20, что означает 20 лет. Эта статья была написана в январе 2014 года, который знаменует начало 20-го года, отсюда номер 20 в слайдере. Расчеты с февраля по декабрь основаны на данных за 19 лет. Расчет за январь основан на данных за 20 лет и включает показатели за январь 2014 года за месяц до текущей даты. Показатели за январь 2014 года могут изменяться до конца месяца, что означает, что числа на гистограмме могут измениться.

Чартисты должны отмечать текущую дату при просмотре сезонной диаграммы. Если вы смотрите на сезонный график в середине июня, то сезонные числа с января по май будут основаны на количестве лет, указанном на ползунке (например, 20). Сезонные числа для июня также будут основаны на количестве лет в слайдере, но эти числа могут измениться, поскольку июнь все еще находится в стадии разработки. Цифры с июля по декабрь будут основаны на количестве лет в ползунке минус один (т.е. 20-1 = 19).
https://www.gold-pattern.com/en

Интерпретация
Сезонность говорит нам о том, что происходило в прошлом, что является исторической тенденцией. Конечно, нет никакой гарантии, что прошлые результаты будут равны будущим, но трейдеры могут искать тенденции выше среднего, чтобы дополнить другие сигналы. На первый взгляд, бычий уклон присутствует, когда ценная бумага показывает рост более чем в 50% случаев в течение определенного месяца. И наоборот, медвежий уклон присутствует, когда ценные бумаги растут менее чем в 50% случаев. Хотя 50% представляет собой точное среднее значение, аналитикам следует искать более экстремальные значения, указывающие на относительно сильную тенденцию. Например, значения выше 65% будут указывать на бычий уклон выше среднего, а значения ниже 35% - на медвежий уклон выше среднего.


Пример выше показывает Intel (INTC) с сильным бычьим уклоном в апреле (84%) и октябре (79%). Также обратите внимание, что средний прирост составляет 6,3% в апреле и 6% в октябре. Что касается медвежьей стороны, то в сентябре акции двигались вверх только в 32% случаев, что означает, что они снижались в 68% случаев. Средний убыток в сентябре составляет 4,5%, и трейдеры были бы вознаграждены за ожидание до 1 октября, чтобы рассмотреть возможность покупки. Обратите внимание, что в оставшиеся восемь месяцев не было сильной систематической ошибки, поскольку она составляла от 42% до 58%. Прежде чем оставить этот пример, обратите внимание, что Intel росла в июне на 58% времени, но средний прирост фактически был убытком. Несмотря на то, что Intel чаще двигалась выше, чем снижалась, убытки во время падений опережали рост во время роста.

 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Фондовый рынок. Торговля акциями, облигациями, паями

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2021.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: