|
|
Джонни1Стаж: 8 лет 7 месяцевСообщений: 15 | | | | Уважаемые,форумчане! Поясните пожалуйста новичку, вопрос следующий: Гипотетический пример: Например, баланс счета составляет 10 000 руб. И на весь депозит купил опционы колл по Si со страйком 74 000 п с экспирацией 21.01.2021г.. Было куплено ,допустим, 50 контрактов по цене 200 руб. И о чудо, фьючерс на указанную дату экспирации торгуется выше страйка, скажем в районе 76 000 п. Так вот, собственно сам вопрос: допустим я решил выйти на исполнение опциона и 21 января в 18:45 мск рынок закрылся на вечерний клиринг. Что произойдет при этом? Будет просто зачислена вариационная маржа или же кроме этого будет открыта позиция по фьючерсу по цене страйка в 74 000 в количестве 50 фьючерсных контрактов, что собственно приведет к прибыльной позиции по фьючерсам? Но для открытия позиции по фьючерсу будет недостаточно средств на счете! Поясните пожалуйста сию дилемму для меня) Спасибо!
| | |
|
Джонни1Стаж: 8 лет 7 месяцевСообщений: 15 | | | | Неужели никто не в курсе как на самом деле все происходит??
| | |
|
FortusСтаж: 10 лет 9 месяцевОткуда: Планета ЗемляСообщений: 784 | | | | Возможны два варианта:
1.Вам поставят 50 фьючерсов по цене 74000 + вариационка 2000. Из вариационки нужно вычесть уплаченную премию 200. И одновременно, если на счете образуется минус по ГО и наступит маржин-колл, брокер закроет часть позиций до уровня требуемого минимального ГО.
2 Некоторые брокеры исполняют маржин-колл при нехватке ГО еще до экспирации. То есть фьючерсы вы не получите, а получите только положительную вариационку после экспирации. Все зависит от регламента брокера, при какой нехватке ГО наступает маржин-колл. Некоторые брокеры допускают временную просадку до - 50%, другие требуют всегда иметь обеспечение не ниже 100% под ГО.
| | | | | | | Последний раз редактировалось автором 17.01.2021 10:57, всего редактировалось 5 раз |
|
Джонни1Стаж: 8 лет 7 месяцевСообщений: 15 | | | | Ок, я понял! Спасибо за развернутый ответ!! )
| | |
|
|
Поиск
Правила
Пользователи
Профиль
Регистрация
Вход
