ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Опционы РТС или индекс волатильности? Что эффективнее...
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
riskmonitor
Стаж: 11 лет
Сообщений: 604
Ср Дек 09, 2020 14:23 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Как говорит моя жена, она преподаватель, люди должны убедится в истине на собственном опыте, на своих ошибках. И когда я в предыдущем ролике написал, что волатильность падает, как только вы ее купили, сразу же нашлись умники, которые стали мне объяснять, что такое невозможно… Якобы никто не станет из-за одного клиента что то делать. Когда им начинаешь объяснять работу алгоритмов маркетмейкера, то для них это тайна за семью печатями. Как в средние века все были уверены, что земля плоская… Еще раз всем советую почитать книгу «Высокочастотная революция на Уоллстрит», чтобы понять как работают современные биржи. Алгоритмы маркетейкера написаны независимо от объемов, никто не станет писать отдельный код для микросчетов… Иначе клиенты начнут разбивать свои счета на микросчета…
Хронометраж
00:00 введение
01:00 опыт котирования неликвидных опционов
02:26 на неликвиде теорцену опционов биржа берет «с потолка»
06:45 формирование мартовских связок для хеджа портфеля акций
08:55 после покупки волатильности маркетмейкер ее снижает
10:00 усреденение по волатильности
12:38 линейный маркетмейкер по РТС «включил» режим консолидации и тупо душил волатильность
13:27 связками хеджим несколько портфелей акций
14:02 включаем «мельницу» вместо дельта- хеджера
16:35 когда связки выходят в плюс срабатывает порог в алгоритме ТМВ
17:11 прибыль клиента -это убытки маркетмейкера
17:58 после закрытия связок позиция становится профитной

https://youtu.be/ocEwbPfeWjE

 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынок

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2021.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: