Прошу Вас помочь в решении задания. Меня зовут Ольга, молодой специалист и еще студентка, надо разобраться в заданиях.
1) На основе данных о параметрах ГЦБ предлагаем рассчитать кривые ГЦБ Казахстана за каждый торговый день за период с 01.10.2020 по 18.11.2020. По ссылке Вы сможете найти необходимые параметры:https://kase.kz/ru/documents/curve/
2) Формула для расчета SPOTфункции ГЦБ: 3) Просим рассчитать параметры доходности на промежуток от 1 дня до 10000 дней в функциональном виде annual и compounding. 4) На основе полученных доходностей просим рассчитать цены по следующим ФИ: NTK364_2651 и MUM360_0001 за тот же промежуток времени 5) Для расчета цены используются следующие формулы :
6) P(I,b) - определяется в зависимости от потоков выплат по ГЦБ на момент проведения сделки i и параметров кривой доходности, которые определяют ставку дисконтирования для каждого потока выплат ГЦБ. 7) На основании полученных цен просим рассчитать волатильность данных ФИ любым из описанных в Методике определения риск-параметров способом.
Поиск
Правила
Пользователи
Профиль
Регистрация
Вход
