ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Фондовый рынок. Торговля акциями, облигациями, паями»
Форум служит местом общения начинающих инвесторов, профессиональных трейдеров, журналистов, аналитиков, студентов и всех тех, кому интересен российский фондовый рынок.
Здесь каждый может задать интересующие его вопросы и получить на них квалифицированные ответы.
задачи по фондовому рынку
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Oya
Стаж: 6 дней
Сообщений: 1
Ср Ноя 18, 2020 14:04 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Прошу Вас помочь в решении задания. Меня зовут Ольга, молодой специалист и еще студентка, надо разобраться в заданиях.

1) На основе данных о параметрах ГЦБ предлагаем рассчитать кривые ГЦБ Казахстана за каждый торговый день за период с 01.10.2020 по 18.11.2020.
По ссылке Вы сможете найти необходимые параметры:https://kase.kz/ru/documents/curve/

2) Формула для расчета SPOTфункции ГЦБ:
3) Просим рассчитать параметры доходности на промежуток от 1 дня до 10000 дней в функциональном виде annual и compounding.
4) На основе полученных доходностей просим рассчитать цены по следующим ФИ: NTK364_2651 и MUM360_0001 за тот же промежуток времени
5) Для расчета цены используются следующие формулы :

6) P(I,b) - определяется в зависимости от потоков выплат по ГЦБ на момент проведения сделки i и параметров кривой доходности, которые определяют ставку дисконтирования для каждого потока выплат ГЦБ.
7) На основании полученных цен просим рассчитать волатильность данных ФИ любым из описанных в Методике определения риск-параметров способом.


 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Фондовый рынок. Торговля акциями, облигациями, паями

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2020.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: