А еще я бы посоветовал рассмотреть вопрос о получении данных в ITInvest.ru - там за 650 рублей в месяц прямо в терминал индексы поставляться могут. Есть даже 5 дневный пробный период.
а своим софтом получать с помощью API smartCOM. Если комиссии достаточно платите - то это бесплатно )
А еще я бы посоветовал рассмотреть вопрос о получении данных в ITInvest.ru - там за 650 рублей в месяц прямо в терминал индексы поставляться могут. Есть даже 5 дневный пробный период.
а своим софтом получать с помощью API smartCOM. Если комиссии достаточно платите - то это бесплатно )
Точно, у них же API SmartCOM есть. Отличное замечание, спасибо, INC.
Господа, если кто-то имеет опыт и сможет дать дополнительные компетентные комментарии и по моему основному вопросу ветки, буду благодарен. Интересует Ваша точка зрения о причинах столь высокой популярности поводырей при скальпинге на RI. И есть ли у кого-то опыт успешного скальпинга без поподырей и без использования индикаторных механических систем - на основе графика, ленты и стакана? Спасибо за комментарии по существу с обоснованиями.
Когда то, лет 5-6ть назад, я торговал руками ри за на брентом и сипой. время реакции было до 3-5 минут. Потом об этом прочухали все и вся и потекли физтехи на фортсы.
Сейчас надо торговать сипи глядя на РИ - на арену вышли Гольдман и Закс, и прочие Сити с Морганами. они сначала входят в РИ и прочие ликвидные инструменты на других рынках, потом тащат поводырей. Тем кто вписался за поводырями они и раздают обьемы.
Иногда тех картина хорошо видна на сипи, шума меньше. НО т.к. после залива в 2008м мало кто остался на Ри. куклу стало проще диктовать свою волю и отрывы от поводырей стали случаться чаще, думаю что подобное связано с нехваткой объемов, и кукл играет не рынок, а чужие объемы, точнее против них.
теперь почти без, иногда поглядывая на тех сипи дакса брента евробакса.
Сказка ок?
По второму вопросу: торговать сипи дороже и ссыкотнее. в Ри вроде все подешевле и можно даже посоревноваться в скорости. Как в футболе там это там, у себя это у себя.
уДАВ
Стаж: 11 лет 1 месяц Откуда: y-dav.LJ.ru Сообщений: 797
Торговля на поводырях (корреляционный трейдинг ) до сих пор является одной из наиболее успешных стратегий на российском фондовом/срочном рынке. Однако если пару лет назад для реализации подобной стратегии было достаточно тянуть данные с Ninja, OEC или других "халявных" источников, то сейчас владельцы корреляционных роботов бьются за каждую миллисекунду для чего тянут маркетдату от специализированных европейских датафидеров, предоставляющих "сырые" данные с NYSE, CME, DAX, LSE и т.д. (например QuantHouse). Эти датафидеры имеют сверхпроизводительные маршрутизаторы в датацентрах большинства бирж мира, которые пересылают полученные данные по выделенным каналам связи с высочайшими параметрами SLA. Правда эти компании предоставляют данные в пределах центральной Европы, поэтому дальше придется тянуть самостоятельно, арендуя выделенный канал у одного из российских телекомов. Учитывая, что все это удовольствие вылетает в немалую копеечку, то большинство частных трейдеров уже не в состоянии конкурировать с проптрейдинговыми конторами, забирающими всю прибыль по этим стратегиям, в связи с чем и бытует мнение о "вымирании" подобных стратегий на российском рынке. Что же касается развитых рынков, то там используется множество различных алгоритмов "скальпинга без поводырей", некоторые из них широко известны, а некоторые хранятся за семью печатями
Уважаемый ArbitBot, большое спасибо за комментарий.
чтобы вылезти из сети, отцепиться от мамкиной юбки и на живую девочку потратить пару сотен.
Дело говорите, или например заработать денег, приодеть девушку так, как хотел чтобы она выглядела и вечерком пройтись в ресторанчик. Раз уж, начал писать про приодеть, можете тоже посмотреть для своих дам вот тут
Последний раз редактировалось автором 28.07.2020 15:37, всего редактировалось 1 раз
Поиск
Правила
Пользователи
Профиль
Регистрация
Вход
