ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
В поисках "радиуса"
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
RomanS2
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщений: 25
Ср Фев 17, 2016 19:25 (спустя 18 часов 29 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Алексей Ерпылев писал(а):
Если покупается фьючерс по цене ниже РЦ, то скидка РЦ - Ц (скидка дается только при предоставлении скидки брокером).
Если покупается фьючерс по цене выше РЦ, то надбавка Ц - РЦ.

Если продается фьючерс по цене ниже РЦ, то надбавка РЦ - Ц.
Если продается фьючерс по цене выше РЦ, то скидка Ц - РЦ (скидка дается только при предоставлении скидки брокером).
 


з.ы. так здесь все положительные значения будут, это так и должно быть? 
 
Последний раз редактировалось автором 17.02.2016 19:32, всего редактировалось 1 раз
Алексей Ерпылев
Стаж: 4 года 11 месяцев
Сообщений: 72
Ср Фев 17, 2016 20:08 (спустя 19 часов 12 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Все положительные, но в некоторых случаях они являются надбавками (то есть увеличивают ГО), а в некоторых - скидками (то есть уменьшают ГО) 
 
BobbiBoba
Стаж: 5 лет 10 месяцев
Сообщений: 249
Ср Фев 17, 2016 20:18 (спустя 19 часов 23 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Потрясающий диалог о том, как российская биржа стремится на..бать, и при этом хочет выглядеть благотворительной организацией Smile

Забудьте вы все это - не должно это заслуживать вашего внимания. Запомните - что с вас хотят состричь - обязательно состригут, и будут правы, по местным закончикам Smile  
 
RomanS2
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщений: 25
Ср Фев 17, 2016 21:08 (спустя 20 часов 13 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
BobbiBoba, вы о чём?

Я понимаю, что это полный КУКУ - так маржу дёргать на производных инструментах, кто это придумал, до сех пор не может ответить, нахр*на. Но Россиян иногда мозгом не понять, так что приходиться работать с тем что есть. 
 
Последний раз редактировалось автором 17.02.2016 22:00, всего редактировалось 1 раз
RomanS2
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщений: 25
Ср Фев 17, 2016 21:09 (спустя 20 часов 14 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Алексей Ерпылев и последний вопрос, ВЫ тестировали эту формалу или это чисто теоретический расчёт? 
 
BobbiBoba
Стаж: 5 лет 10 месяцев
Сообщений: 249
Ср Фев 17, 2016 22:08 (спустя 21 час 13 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
RomanS2 - от том, о том...

Ну найдете вы пробел, недорасчёт, недоприбыль и т.д. - и что? Судиться будете, как igor32 ?
Судитесь хоть до гааги, - результат один - в рашенюрисдикшен вас отчмырят и обнулят и все сделают по "закону".
Поэтому и совет - принимайте либо то, что вам предлагают, безакцептно, либо уходите в нормальную юрисдикцию и рынки. 
 
RomanS2
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщений: 25
Ср Фев 17, 2016 22:53 (спустя 21 час 58 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
BobbiBoba не в этом дело, с нормальных юрисдикций на нашем рынке то же торгуют. 
 
Последний раз редактировалось автором 17.02.2016 23:04, всего редактировалось 1 раз
BobbiBoba
Стаж: 5 лет 10 месяцев
Сообщений: 249
Ср Фев 17, 2016 23:12 (спустя 22 часа 17 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Неправильная постановка ответа:
- Есть юрисдикции, защищающие права частного инвестора;
- Есть юрисдикции, защищающие права олигархической группы;

Вы себя к какой из групп относите? 
 
BobbiBoba
Стаж: 5 лет 10 месяцев
Сообщений: 249
Ср Фев 17, 2016 23:14 (спустя 22 часа 18 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
C "нормальных" юрисдикций на вашем же рынке торгуют только ваши же местные местечковые воры Smile 
 
RomanS2
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщений: 25
Ср Фев 17, 2016 23:29 (спустя 22 часа 34 минуты) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
BobbiBoba, вы не в ту сторону пишите, проблема у нас как и везде: падающая компетентность при отсутствие конкуренции. А с заграничным опытом можно на Элиттрейдере ознакомиться, я как раз о крупных инвестиционных компаниях говорю. 
 
BobbiBoba
Стаж: 5 лет 10 месяцев
Сообщений: 249
Чт Фев 18, 2016 00:02 (спустя 23 часа 6 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
RomanS2,
человеку, который 13 лет торгует рашу, и 18 лет торгует америку -
не гоже говорить, где и что ему смотреть и читать....
Проблемы есть, на это указывается - результат=0
Что ещё нужно? 
 
RomanS2
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщений: 25
Чт Фев 18, 2016 00:16 (спустя 23 часа 20 минут) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Диверсификация и контроль рисков, это самый лучшая стратегия. Особенно для АВТОРИТЕТНЫХ трейдеров! Smile

Но, я только за вас, если кто то пытается опрокинуть, рвите без оглядки с законом или без! И по поводу, отвратительной работы биржи, я тоже согласен, матерных слов даже не берётся, особенно вчерашнее расширение клиринга за 10минут, уведомление сбросили, ***. Но, какое отношение общей бардак в обществе имеет к нашей теме? Smile 
 
Последний раз редактировалось автором 18.02.2016 03:20, всего редактировалось 4 раза
Алексей Ерпылев
Стаж: 4 года 11 месяцев
Сообщений: 72
Чт Фев 18, 2016 09:58 (спустя 1 день 9 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
RomanS2 писал(а):
Алексей Ерпылев и последний вопрос, ВЫ тестировали эту формалу или это чисто теоретический расчёт? 


Расчеты подтверждаются модулем расчета ГО ClientGO moex.com/a186 
 
RomanS2
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщений: 25
Чт Фев 18, 2016 21:45 (спустя 1 день 20 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Алексей, спасибо за ваши подсказки, вопросов пока нет, попробую протестировать на реальном счёте! 
 
Незнайкa
Стаж: 3 месяца 8 дней
Сообщений: 1
Пт Июн 19, 2020 17:45 (спустя 4 года 4 месяца 1 день) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Алексей Ерпылев писал(а):
Размер ГО зависит от направления и цены / сделки заявки. Базовое ГО - это ГО при цене равной РЦ (в данном случае для покупки и продажи ГО одинаковое).

Радиус валютного курса (для USD в котором номинирован индекс РТС) определяется по ГО и РЦ ближайшего контракта Si:
R = 100 * 2 * базовое ГО / РЦ

Для SBER R = 0, так как валюта контракта - рубль. 

Алексей Ерпылев писал(а):
зная БГО, радиус валютного курса не нужен. Он уже заложен в БГО:
ГО(покупка) = (2 * L + (Ц - РЦ)) * minStepPrice / minStep * (1 + R / 100)
Учитывая, что БГО = 2 * L * minStepPrice / minStep * (1 + R / 100), то ГО можно рассчитать просто как:

ГО(покупка) = БГО * (1 + (Ц - РЦ) / (2 * L)) 

Здравствуйте.
У меня что-то расчёты не бьются с реальными значениями.
Во-первых, по вашим формулам для рублёвых контрактов получается линейная зависимость ГО, как функции от цены сделки (заявки).
Вот график ГО заявки на покупку в зависимости от цены для SRU0. На графике:
ГО - это значения Тек.чист.поз., взятые из терминала QUIK для заявки на покупку 1 контракта
ГО расчётное - это ГО, рассчитанное по формуле:
ГО(покупка) = ГО покупателя + Ц - РЦ
где ГО покупателя = 3 834,13
РЦ = 21 034
Нижний лимит = 19 085

Видно, что ближе к нижнему лимиту график преломляется и становится нелинейным.
Соответственно, вопрос, как будет выглядеть формула расчёта ГО с учётом этой нелинейности?

И по нерублёвым контрактам, например, BRN0 (на 19.06):

Стоимость шага цены (MinStepPrice) = 6,94839
Шаг цены = 0,01
Нижний лимит (Pmin) = 36,73
Верхний лимит (Pmax) = 48,05
РЦ = 42,39
ГО покупателя = 6 301,72
Цена покупки = 42

При выставлении заявки блокируется ГО = 6 014,48
Забегая вперёд, я определил, что такое значение получается при R = 6:

ГО(покупка) = (БГО + (Ц - РЦ)) * minStepPrice / minStep * (1 + R / 100)
ГО(покупка) = 6301,72 + (42 - 42,39) * 6,94839 / 0,01 * (1 + 6 / 100) = 6 014,47

Но откуда вычислить этот R не понятно.
Если считать по формуле
Алексей Ерпылев писал(а):
ближайшего контракта Si:
R = 100 * 2 * базовое ГО / РЦ 
то получается:
R = 100 * 2 * 4650,03 / 70101 = 13,27 - не сходится

Если так считать:
Алексей Ерпылев писал(а):
В вашем случае, зная БГО, радиус валютного курса не нужен. Он уже заложен в БГО
ГО(покупка) = БГО * (1 + (Ц - РЦ) / (2 * L)) 

2L = 48,05 - 36,73 = 11,32
ГО(покупка) = 6301,72 * (1 + (42 - 42,39) / 11,32) = 6084,61 - тоже не сходится

Как правильно рассчитать? 
 
Последний раз редактировалось автором 19.06.2020 17:58, всего редактировалось 1 раз
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2020.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: