Особенности данных на тестовых потоках Order List Incremental FAST — Форум «Техническая поддержка ПО ASTS» Московской Биржи

Поиск

Правила

Пользователи

Профиль

Регистрация

Вход

Форум «Техническая поддержка ПО ASTS»

Форум разработчиков и пользователей программного обеспечения, предназначенного для работы на рынках, обслуживаемых торгово-клиринговой системой ММВБ (ASTS).

Особенности данных на тестовых потоках Order List Incremental FAST

Список разделов форума ->

Техническая поддержка ПО ASTS

Предыдущая тема :: Следующая тема

Автор

Сообщение

hg82

Стаж: 4 месяца 16 дней
Сообщений: 8

[Профиль]

Ср Май 06, 2020 16:43

Здравствуйте.

1. В потоке OLR (Order list incremental - поток заявок) у меня почему-то получаются отрицательные объемы.
Собираю стакан по протоколу FAST
выполняю так:
- подключаюсь в потоку FOND-OLR-A, FOND-OLR-B (инкрементальные потоки)
- получаю снапшот от 1 до 1 номера последовательности.
- применяю снапшот (в нем, насколько вижу нет других действий, кроме добавления (просто дополняю стакан данными из снапшота)
- затем к нему применяю изменения - 0-добавляю, 1-замена, 2-минусую объем из полученного в течение этого процесса, данных из потоков А и B
- смотрю в стакан- и постепенно в нем появляются отрицательные объемы заявок.

Может ли такое быть на тестовой системе или такого быть не может и это у меня где-то ошибка при сборке ?
Пока получается такой стакан на тестовом подключении:
(некоторые позиции ушли в минус)

... YNDX size: 2
... ... 0 size: 18
... ... ... 2315.6 size: 14
... ... ... 2328.6 size: 34
... ... ... 2361 size: 40
... ... ... 2367.4 size: 13
... ... ... 2373.8 size: 15
... ... ... 2380.4 size: 13
... ... ... 2386.8 size: 54
... ... ... 2393.2 size: 39
... ... ... 2412.6 size: 12
... ... ... 2419 size: 6
... ... ... 2425.6 size: 40
... ... ... 2451.4 size: 37
... ... ... 2457.8 size: 49
... ... ... 2464.4 size: 34
... ... ... 2470.8 size: 8
... ... ... 2483.8 size: 25
... ... ... 2490.2 size: 82
... ... ... 2562.4 size: 23
... ... 1 size: 18
... ... ... 2563.8 size: -4
... ... ... 2564 size: 39
... ... ... 2626 size: 62
... ... ... 2632.4 size: -7
... ... ... 2645.4 size: 6
... ... ... 2651.8 size: 14
... ... ... 2658.2 size: -8
... ... ... 2664.8 size: 46
... ... ... 2690.6 size: 20
... ... ... 2703.6 size: -34
... ... ... 2716.4 size: -10779
... ... ... 2735.8 size: -393113
... ... ... 2742.2 size: 13
... ... ... 2755.2 size: 9
... ... ... 2768.2 size: 45
... ... ... 2774.6 size: 5
... ... ... 2781 size: 1
... ... ... 2800.4 size: 39

2. Подскажите пожалуйста, правильно ли понимаю:

(279) MDUpdateAction в потоке OLR (для стакана)
= 0: я должен добавить указанный объем к тому что есть уже (как указал ТС) (size += msg_size)
= 1: я должен заменить имеющееся количество (size = msg_size)
= 2: я должен вычесть указанный объем заявок (size -= msg_size)

3. И эти данные на тестовом варианте пригодны ли для анализа и проверки будущих алгоритмов или они не имеют к жизни никакого отношения ? т.е. это транслируются может устаревшие, но реальные данные или какими-то генераторами случайными создаются ?

hg82

Стаж: 4 месяца 16 дней
Сообщений: 8

[Профиль]

Ср Май 06, 2020 18:23 (спустя 1 час 39 минут)

И еще вопросы:

- зачем в снапшоте MDEntryType="J", если мы удаляем по нему всю информацию об инструменте (догадываюсь, что я счто-то неправильно понял). Не проще было бы в таком случае не включать всю обнуляемую информацию в снапшот вообще ?

- есть ли какой-то вариант проверки правильности сбора стакана ? возможно ли к тестовому стэнду подключиться каким-то терминалом, чтобы проверить правильно ли собран мной стакан в моем приложении ?

Последний раз редактировалось автором 06.05.2020 19:52, всего редактировалось 1 раз

hg82

Стаж: 4 месяца 16 дней
Сообщений: 8

[Профиль]

Чт Май 07, 2020 19:10 (спустя 1 день 2 часа)

В общем главный вопрос:
Что делать, когда на удаление приходит больший объем заявок, чем уже имеется по данной цене ?

я же правильно понимаю что это:

{"MDUpdateAction":2,"MDEntryType":"1","MDEntryID":"750551","Symbol":"SBER","RptSeq":150042,"MDEntryTime":170614000,"OrigTime":614208,"MDEntryPx":210.25,"MDEntrySize":120780,"OrderStatus":"O","TradingSessionID":"TQBR","TradingSessionSubID":"N"}

означает:

удалить заявки на продажу бумаг SBER:TQBR по цене 210.25 в количестве 120780

?

Последний раз редактировалось автором 07.05.2020 20:50, всего редактировалось 1 раз

hg82

Стаж: 4 месяца 16 дней
Сообщений: 8

[Профиль]

Пт Май 08, 2020 14:41 (спустя 1 день 21 час)

Ну хотя бы может кто-нибудь знает, может ли вообще такая ситуация быть или я что-то неправильно делаю ?

Не прошу указать на конкретную ошибку, только где ее искать ? до сих пор не могу понять - все пошагово прошел - потеряных сообщений нет... как же правильно делать удаление бОльшего объема, чем имеется на данный момент ?

hg82

Стаж: 4 месяца 16 дней
Сообщений: 8

[Профиль]

Вс Май 10, 2020 14:54 (спустя 3 дня 22 часа)

Однако получилось подогнать под ответ...
Остался-таки вопрос: что-таки делать с удалением бОльшего объема и как его удалять, если по цене, заявки из которой надо удалить, объем заявок меньше, чем пришел объем на удаление ?

есть ощущение, что я случайно получил правильный стакан и в будущем это где-то всплывет....

Последний раз редактировалось автором 10.05.2020 15:20, всего редактировалось 1 раз

hg82

Стаж: 4 месяца 16 дней
Сообщений: 8

[Профиль]

Вс Май 10, 2020 15:19 (спустя 3 дня 22 часа)

что-таки делать с удалением бОльшего объема и как его удалять, если по цене, заявки из которой надо удалить, объем заявок меньше, чем пришел объем на удаление ?

Последний раз редактировалось автором 10.05.2020 15:20, всего редактировалось 1 раз

hg82

Стаж: 4 месяца 16 дней
Сообщений: 8

[Профиль]

Пн Май 11, 2020 11:34 (спустя 4 дня 18 часов)

Значит путем многих экспериментов жошел до того, что поле "MDEntrySize" при удалении не имеет значения. Удалять надо весь имеющийся объем заявок по данной цене.

Вопрос: зачем тогда это поле передается в сообщении, ведь оно вводит в заблуждение ? Еще и при том, что оно имеет бОльшее или меньшее значение объема, чем уже имеющийся объем заявок по данной цене, что совсем лишает понимания, как это использовать...

Последний раз редактировалось автором 11.05.2020 11:37, всего редактировалось 1 раз

Показать сообщения:

Список разделов форума -> Техническая поддержка ПО ASTS

Добавить в закладки|