ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
определение расчетной цены фьючерса в день экспирации опционов
Новая тема   Ответить на тему
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
pribalt
Стаж: 5 месяцев 6 дней
Сообщений: 2
Пн Июл 16, 2018 08:28 Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Вопрос к спецам биржи. Правильно ли я понимаю, что на основании нового алгоритма определения расчетных цен фьючерсных контрактов (https://www.moex.com/n19666/?nt=112) в 18:38 определяются цены ликвидных фьючерсов (Ri, Si) которые будут учитываться при экспирации опционов? То есть в промежуток с 18:38 по 18:45 теоретическая премия по опционам на эти контракты меняться не будет и будет заранее понятно в деньгах опцион или нет? 
 
pribalt
Стаж: 5 месяцев 6 дней
Сообщений: 2
Пн Июл 16, 2018 09:09 (спустя 41 минуту) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Да, забыл, если эта расчетная цена имеет хоть какое-то значение, то почему не появляется системное сообщение в торговом терминале об итогах ее расчета? 
 
esztergalyos
Стаж: 10 лет 1 месяц
Сообщений: 291
Чт Июл 19, 2018 06:19 (спустя 2 дня 21 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Так к примеру в 18:38 опцион около денег, а к 18:44 он выходит в деньги. По моим наблюдениям цена такого опциона не останавливается в 18:38, а изменяется так же как фьючерс. Биржа скорее всего такие опционы исполнит на сто процентов. Я прав? 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынок

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: