|
|
WindigoСтаж: 1 месяц 7 днейСообщений: 1 | | | | Добренького! Вопрос про торговлю премией опциона. Продавец опциона несет обязательство продать покупателю актив по оговоренной цене на дату экспирации. Пример. Я купил кол опцион на СИ с экспирацией в июне по страйку 65000 и цене 120 рублей Цена пошла в мою сторону, премия по опциону выросла и теперь я его продаю по 63000 за 240 рублей. Я теперь являюсь продавцом опциона? К примеру цена продолжит расти и к дате экспирации будет 70 рублей за доллар - наложит ли это на меня обязательство исполнить условия опциона продав покупателю оговоренное количество валюты по 65 рублей? То есть необходимо ли получив прибыль от такой купле - продажи хеджировать ее фьючерсом до даты экспирации?
| |
|
flextraderСтаж: 2 годаСообщений: 80 | | | | исходи из того, что обязательство у тебя будет только: а.) на ЭКСПИРАЦИЮ (поставочное)
б.)только при условии, что контракт (на указанный момент) заключен, т.е. Тек.чистая (по указанному тобой колу) отлична от нуля
| |
|
stockmanСтаж: 2 месяца 7 днейСообщений: 3 | | | | а по моему вопросу ранее в этой теме не подскажете?
| |
|
ReznorСтаж: 5 лет 5 месяцевСообщений: 11 | | | | stockman писал(а):1. Когда я торгую фьючерсами, мне в основном надо анализировать график акций, а график фьючерса для уточнения места входа и просмотра объемов торгов по фьючерсам?
2. Пример: Брокер позволяет купить акции Газпрома с плечом 1:8. Фьючерс на Газпром включает в себя уже плечо 1:8. В любом из этих случаев: покупка фьючерса или покупка акций с 8-ым плечом - в итоге я получу примерно одну прибыль, т.к. график фьючерса очень близок к графику акций. Но при этом при покупке акций с плечом я буду платить комиссию на кредит плечей.. Вывод: если я ПОЗВОЛЯЮ себе покупать акции с плечом 1:8, то более доходно мне будет купить фьючерс. Верно?
Спасибо.
1. Однозначного ответа нет, как будет лучше получаться, так и торгуйте.
2. Неверно! В цене фьючерса заложены издержки кредитного плеча в виде контанго. Вобщем то на то и выйдет грубо говоря.
| |
|
|