ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
Вопросы от начинающего
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Windigo
Стаж: 4 месяца 4 дня
Сообщений: 1
Чт Мар 15, 2018 22:56 (спустя 8 лет 3 месяца 14 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Добренького!
Вопрос про торговлю премией опциона.
Продавец опциона несет обязательство продать покупателю актив по оговоренной цене на дату экспирации.
Пример.
Я купил кол опцион на СИ с экспирацией в июне по страйку 65000 и цене 120 рублей
Цена пошла в мою сторону, премия по опциону выросла и теперь я его продаю по 63000 за 240 рублей.
Я теперь являюсь продавцом опциона? К примеру цена продолжит расти и к дате экспирации будет 70 рублей за доллар - наложит ли это на меня обязательство исполнить условия опциона продав покупателю оговоренное количество валюты по 65 рублей?
То есть необходимо ли получив прибыль от такой купле - продажи хеджировать ее фьючерсом до даты экспирации? 
 
flextrader
Стаж: 2 года 3 месяца
Сообщений: 80
Вт Мар 20, 2018 21:36 (спустя 8 лет 3 месяца 19 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
исходи из того, что обязательство у тебя будет только:
а.) на ЭКСПИРАЦИЮ (поставочное)

б.)только при условии, что контракт (на указанный момент) заключен, т.е. Тек.чистая (по указанному тобой колу) отлична от нуля 
 
stockman
Стаж: 5 месяцев 4 дня
Сообщений: 3
Ср Мар 21, 2018 09:45 (спустя 8 лет 3 месяца 19 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
а по моему вопросу ранее в этой теме не подскажете? 
 
Reznor
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщений: 11
Чт Мар 29, 2018 00:24 (спустя 8 лет 3 месяца 27 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
stockman писал(а):
1. Когда я торгую фьючерсами, мне в основном надо анализировать график акций, а график фьючерса для уточнения места входа и просмотра объемов торгов по фьючерсам?

2. Пример: Брокер позволяет купить акции Газпрома с плечом 1:8. Фьючерс на Газпром включает в себя уже плечо 1:8. В любом из этих случаев: покупка фьючерса или покупка акций с 8-ым плечом - в итоге я получу примерно одну прибыль, т.к. график фьючерса очень близок к графику акций. Но при этом при покупке акций с плечом я буду платить комиссию на кредит плечей.. Вывод: если я ПОЗВОЛЯЮ себе покупать акции с плечом 1:8, то более доходно мне будет купить фьючерс. Верно?

Спасибо.

 


1. Однозначного ответа нет, как будет лучше получаться, так и торгуйте.

2. Неверно! В цене фьючерса заложены издержки кредитного плеча в виде контанго. Вобщем то на то и выйдет грубо говоря. 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: