ПоискПоиск  ПравилаПравила  ПользователиПользователи  ПрофильПрофиль  РегистрацияРегистрация  ВходВход
Форум «Срочный рынок»
Этот форум служит местом профессионального общения участников срочного рынка.

О срочном рынке | Поиск контракта | Итоги торгов | Доска опционов
вопрос по опционам
Новая тема   Ответить на тему
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Предыдущая тема :: Следующая тема 
 Автор  Сообщение 
Fortus
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Пт Мар 02, 2018 08:21 (спустя 1 месяц 11 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Прочтите книгу "Логика опционной торговли" ( автор - С. Силантьев). Там много полезной инфы, про тонкости трейдинга на западных площадках можно пропустить. Главное, понять суть опционов и выбрать комфортную для себя стратегию. 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет 1 месяц
Сообщений: 607
Сб Мар 03, 2018 20:30 (спустя 1 месяц 13 дней 10 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
Купил спот/фьюч, продал колл с контанго. На экспирацию контанго станет нулевым, то есть получится дополнительный доход именно на процентную ставку.
Купил спот/фьюч, купил пут. Заплатил за хедж премию пута. В случае роста актива существенно выше процентной ставки это будет самый лучший хедж, так как в итоге доход не будет ограничен как в первом случае страйком колла.
ПОКУПКА голого колла, как вы пишете, это ставка только на рост.

 
видимо я неправильно изложил вопрос. Переделаю- 1. что лучше "покупка 100 фьючей сим8 + покупка 200 центральных путов сим8" или "продажа 100 фьючей сим8 + покупка 200 центральных коллов сим8" ? 
 
Fortus
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Вс Мар 04, 2018 11:18 (спустя 1 месяц 14 дней 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
По текущей рыночной ситуации оптимально +100 фьючей/+100 центральных путов /- 100 коллов повыше (например, С60000...65000).
Коллами при желании можно корректировать вариационку ( не дельту!).  
 
Последний раз редактировалось автором 04.03.2018 11:22, всего редактировалось 2 раза
eurodollar
Стаж: 7 лет 1 месяц
Сообщений: 607
Вс Мар 04, 2018 20:42 (спустя 1 месяц 14 дней 10 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
По текущей рыночной ситуации оптимально +100 фьючей/+100 центральных путов /- 100 коллов повыше (например, С60000...65000).
Коллами при желании можно корректировать вариационку ( не дельту!).  
мне бы пока найти ответ на более простую схемы и уразуметь чем одно лучше второго... я про это- что лучше "покупка 100 фьючей сим8 + покупка 200 центральных путов сим8" или "продажа 100 фьючей сим8 + покупка 200 центральных коллов сим8" ?
 
 
Fortus
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Пн Мар 05, 2018 08:29 (спустя 1 месяц 14 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Тогда чисто теоретически эти схемы равнозначны, но не равноценны, если вы не учитываете рыночный фон.
Потому что хеджем можно считать и простейший фьючерсный спрэд - покупка ближнего фьюча/продажа дальнего фьюча. Практически в любой момент времени валютный курс будет зафиксирован на определенный период.
В моем понимании хедж должен еще и приносить доход по возможности. Поэтому требуется конкретная конструкция под конкретные цели ( нулевой хедж, хедж от снижения курса, хедж от повышения курса). 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет 1 месяц
Сообщений: 607
Пн Мар 05, 2018 12:36 (спустя 1 месяц 15 дней 2 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
Тогда чисто теоретически эти схемы равнозначны, но не равноценны, если вы не учитываете рыночный фон.
Потому что хеджем можно считать и простейший фьючерсный спрэд - покупка ближнего фьюча/продажа дальнего фьюча. Практически в любой момент времени валютный курс будет зафиксирован на определенный период.
В моем понимании хедж должен еще и приносить доход по возможности. Поэтому требуется конкретная конструкция под конкретные цели ( нулевой хедж, хедж от снижения курса, хедж от повышения курса). 

тогда вопрос такой- что лучше сейчас: купить 100 фьючей и купить 200 центральных путов или продать 100 фьючей и купить 200 центральных коллов?  
 
Fortus
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Пн Мар 05, 2018 17:38 (спустя 1 месяц 15 дней 7 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
В такой пропорции без разницы. Можете сделать и то, и другое одновременно. По правилам математики фьючи сократятся, и останутся +200 путов/+200 коллов Smile Я не шучу, это и будет для вас хедж. 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет 1 месяц
Сообщений: 607
Вт Мар 06, 2018 13:22 (спустя 1 месяц 16 дней 3 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
В такой пропорции без разницы. Можете сделать и то, и другое одновременно. По правилам математики фьючи сократятся, и останутся +200 путов/+200 коллов Smile Я не шучу, это и будет для вас хедж. 
иногда бывает, что центральные путы существенно дешевле коллов и если нет разницы, то можно купить 100 фьючей и 200 путов 
 
Fortus
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Вт Мар 06, 2018 14:54 (спустя 1 месяц 16 дней 5 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Постройте графики на option.ru и сравните, что предпочтительнее. 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет 1 месяц
Сообщений: 607
Вт Мар 06, 2018 22:55 (спустя 1 месяц 16 дней 13 часов) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
Постройте графики на option.ru и сравните, что предпочтительнее. 
там все система рассчитает под нынешнюю ситуацию, а мне нужен классический ответ вне ситуации, где объясняется, в каких случаях 100 фьючей и 200 путов лучше, чем продажа 100 фьючей и покупка 200 коллов  
 
Fortus
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Ср Мар 07, 2018 08:30 (спустя 1 месяц 16 дней 22 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Тогда прочтите книги Буренина или Макмиллана - покупка/продажа волатильности, разница HV и IV. Именно под текущую или прогнозируемую волатильность выбирается оптимальная стратегия. 
 
eurodollar
Стаж: 7 лет 1 месяц
Сообщений: 607
Ср Мар 07, 2018 09:35 (спустя 1 месяц 16 дней 23 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Fortus писал(а):
Тогда прочтите книги Буренина или Макмиллана - покупка/продажа волатильности, разница HV и IV. Именно под текущую или прогнозируемую волатильность выбирается оптимальная стратегия. 
по стратегией вы имеете ввиду разницу, между купленными 200 коллами и 100 проданными фьючами и 100 купленными фьючами и 200 купленными путами?  
 
Fortus
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Откуда: Планета Земля
Сообщений: 774
Ср Мар 07, 2018 12:19 (спустя 1 месяц 17 дней 2 часа) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Под стратегией имею в виду покупку или продажу волатильности. Ваш пример - это частный случай. И главное это не только открыть позицию, а управлять ею и довести до требуемого результата. А это уже другой уровень трейдинга. 
 
Jeyden
Стаж: 6 месяцев 11 дней
Сообщений: 3
Чт Май 31, 2018 11:02 (спустя 4 месяца 10 дней 1 час) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
Зеркало писал(а):
А кто-нибудь получал доступ к торгам Dey Trader через БК Бетсити. Здесь почитал об этом 

Странно, ни разу не слышал. Это вообще легально? 
 
Snezhanna
Стаж: 6 месяцев 10 дней
Сообщений: 11
Пт Июн 01, 2018 10:19 (спустя 4 месяца 11 дней) Ответить с цитатой Получить постоянный адрес сообщения
https://zen.yandex.ru/media/id/5b05656ead0f22d5a951b3c6/v-kakoi-valiute-hranit-sberejeniia-5b0fc2382f578cd2b9b22856 
 
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
Список разделов форума -> Срочный рынокНа страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Московская биржа, 2006-2018.
Ваши предложения, замечания и вопросы
по работе форума направляйте на email: